Zunächst schaffen wir ein Grundverständnis für das Thema “Quantitative Analyse” (Backtesting). Was kann ein Backtest leisten – was nicht? Danach führen wir kurz in unser Analysewerkzeug (Wealth Lab 7) ein. Im Anschluss machen wir eine gemeinsame Zielmarktanalyse und entscheiden uns für eine übergeordnete Trading Strategie. In weiterer Folge sprechen wir über gute Einstiegsregeln. Natürlich dürfen die wichtigsten Indikatoren hier nicht fehlen. Ziel Teil 1: Gute Einstiege finden und damit die Rendite Chancen maximieren.

Wir wissen bereits, welche Entry-Techniken wir in welchem Zielmarkt nutzen und wie wir uns einen (statistisch relevanten) Vorteil verschaffen. Nun müssen wir herausfinden, wann wir einen Trade beenden. Dazu benötigen wir ein Grundverständnis, wie lange Einstiege überhaupt “wirken”. Sobald wir darüber Bescheid wissen, wenden wir uns bekannten Ausstiegs-Regeln wie Stopps, Kurszielen oder Zeitausstiegen zu, wobei diese Regeln einzeln und in Kombination geprüft werden.
Ziel Teil 2: die besten Ausstiegslogiken finden

Nachdem Ein- und Ausstieg definiert wurden, müssen wir uns noch um wichtige andere Bestandteile des Trading Systems kümmern. Dazu zählt die Auswahl des Portfolios, das Position-Sizing und die Priorisierung unserer täglichen Signale. Weiterhin besprechen wir wichtige System Kennzahlen, Orderarten, die Hebelwirkung und vieles mehr. Darüber hinaus beleuchten wir die tägliche Trading Praxis und zeigen, wie die Symbolrotation bei “market on open” Orders funktioniert.
Ziel Teil 3: das Trading Puzzle zu einer Einheit zusammenführen

Wir haben unser Trading System nun fertig entwickelt. Aber wie kommen wir damit nun ins Live Trading? Welche System-Kombination (System of Systems) macht Sinn und wie ähnlich sind sich meine Strategien überhaupt (Korrelationen). Wie komme ich überhaupt an korrekte Daten heran damit auf meine Ergebnisse Verlass ist? Welcher Broker eignet sich für die Umsetzung und wie verbinde ich mein Trading mit einer Berufstätigkeit?
Ziel Teil 4: Implementierung der Trading Strategie in den Alltag

Bei der Systementwicklung achten wir stark auf die statistische Relevanz aller verwendeten Parameter. Wir achten darauf, viele Stichproben (Trades) zu machen, um stabile Trading Ergebnisse zu erzielen. Wir passen auf, ob Indikatoren für eine bestimmte Anzahl von Trades eine Relevant besitzen und vieles mehr. 

Doch egal wie sehr wir uns bemühen – leider haben wir nur eine Equity Kurve, einen Datensatz Trades (auch wenn es Tausede sind…), eine Gesamt-Rendite oder einen maximal Drawdown. Bis jetzt.

Denn was wäre, wenn wir unsere Trades ebenso wie oben beschrieben ein zweites oder drittes Mal verwenden, daraus einen neuen Datensatz produzieren und die Ergebnisse “übereinanderlegen”. So bestimmen wir einen Mittelwert von Kennzahlen, die wir sonst nur einmal hätten.

Genau das tun wir anhand des Re-samplings, in dem wir unsere Equity Kurve neu zusammenbauen und dazu nutzen wir ein weltweit anerkanntes statistisches Verfahren: das Bootstrapping Verfahren. Trader nennen dieses Verfahren auch “Monte Carlo Simulation”. Diese Analysen sind bei allen Arten von Trading Strategien eine wichtige Ergänzung, um die Verlässlichkeit (Stabilität) eines Trading Systems zu bewerten.

Die System – Evolution bietet uns Tradern den Vorteil, dass wir den Systementwicklungsprozess – zumindest zum Teil – automatisieren können. Damit erhalten wir gute Indikatoren und Indikatoren-Kombinationen auf dem Silbertablett automatisch.

Auf diesem Weg lernen wir neue Indikatoren kennen, mit denen wir auch bestehende Systeme verbessern und optimieren können und finden Ideen, mit welchen Genen wir unser Trading System weiter optimieren können.

Wie man diese Evolution künstlich in Gang setzt und zielgerecht steuert, wie man die zur Verfügung stehenden System-Gene optimal benutzt und anwendet, das verraten wir euch in diesem Seminar über das computergestützte (“Robo”) System Engineering.

Wealth Lab ist eine Backtesting Software, die es dem Trader einfach ermöglicht, Trading Regeln auf Plausibilität zu überprüfen und damit hoch-performante Trading Systeme zu entwickeln.

Die Software beschreitet dabei komplett neue Wege, in dem man dem Trader einen extrem flexiblen “Baukasten” zur Verfügung stellt, der unbegrenzte Möglichkeiten bietet.

Hunderte Indikatoren und ebensoviele Bausteine, Regeln oder “Qualifiers” ermöglichen es auch dem Trader, der keinerlei Programmierkenntnisse besitzt, hochwertige Trading Strategien zu entwickeln. In diesem Kurs führen wir sie schrittweise in Wealth Lab ein.