Backstage Team Coaching Limit Dip Buyer (Level 5)
- Von Thomas
Mit dem Team Coaching über Rotationssysteme haben wir alle Basis-Systemtypen nun fertig entwickelt. Wir haben
- Reversionssysteme
- Breakout/Momentumsysteme
- Rotationssysteme
und können damit ein erstes System-Portfolio, ein System of Systems erfolgreich traden. Doch alle diese Systemtypen arbeiten mit sogenannten Market Entrys. Market Entry Systeme kaufen um jeden Preis, eben Market, und das zu einem Zeitpunkt, der mit Sicherheit nicht ganz optimal ist: zur Börseneröffnung.
Beobachten man Kurse oder blickt man auf Charts, merkt man rasch, dass der Kurs zum Open selten der billigste Kurs des Tages ist. Meist – fast immer – könnte man die Aktie noch billiger kaufen, weil der Kurs im Laufe des Tages unter den Open Preis fällt.
Meist – aber natürlich nicht immer. Hier kommt eine andere Ordertype und damit eine andere System Type zur Anwendung: Limit Entrys und damit unser Limit Dip Buyer, das Level 5 unseres Trading Lehrplans.
Limit Entrys
Mit einem Limit Entry kaufe ich also nicht sofort sondern warte, bis der Kurs das gewünsche Kurslevel erreicht. Erst dann wird meine Order platziert. Doch da gibt es einige Probleme, die wir nachfolgend mit den Lerninhalten lösen werden.
Welche Aktien?
Nehmen wir an, wir handeln die Aktien des S&P 500. Aufgrund unserer Einstiegsregeln bekommen wir heute 174 mögliche Limit Entrys. Sobald der Handel startet könnte eine bis n Aktien davon heute gekauft werden.
Könnte – weil wir eben noch nicht wissen, welche Aktien in welcher Reihenfolge den gewünschen Limit Kurs, der sagen wir 3% unter dem Close von gestern liegt, erreicht. Es könnten alle 174 sein, gar keine einzige oder irgend eine Zahl dazwischen. Wie geht das logistisch?
Das Beobachten der Kurse
Die einzige Möglichkeit, die ich als Trader in so einem Fall habe ist, die Kurse permanent – den ganzen Handelstag über – zu beobachten. Denn ich kann ja nicht 174 Limit Orders zum Broker senden.
Und selbst wenn ich es könnte und sogar machen würde, wie gewährleiste ich, dass nur die maximale Anzahl von möglichen Entrys tatsächlich ausgeführt wird. Sagen wir weiterhin, meine System Logik erlaubt 10 Trades gleichzeitig.
Wie verhindere ich bei 174 offenen Orders und volatilen Märkten, dass nicht 11, 22 oder 145 Orders ins Limit laufen?
Mit „Aufpassen“ wird es nicht erledigt sein, denn keiner ist so schnell und löscht 164 Orders in wenigen Sekunden (und selbst das könnte zu langsam sein). Wir müssen also Automatisieren und wie man das macht, das ist ebenso ein integraler Bestandteil dieses Team Coachings wie der Systementwicklungsprozess selbst, über den wir nun sprechen.
Systementwicklungsprozess Limit
Macht man erst Limit Backtests, merkt man rasch, dass dieser Prozess anders läuft als bei den bisher gewohnten Market Systemen. Anders – und vor allem schwieriger.
Denn bei Limit Systemen macht eine Transaction Weight keinen Sinn. Und welche Konsequenzen das hat wissen alle Systementwickler, die sich bereits mit Market Systemen auseinandergesetzt haben.
Es gibt hier verschiedene Lösungsansätze, die vom Position Sizing bis zu Monte Carlo Simulationen reichen. Und all das werden wir zur Genüge in diesem Team Coaching ausführen.
NSF Positions
Die NSF Positions spielen bei Limit Systemen eine entscheidende Rolle. Wir zeigen, wie man diese Positions für den Dip Buyer nutzt.
Automatisieren
Wie bereits oben erwähnt – manuell sind diese Systemtype, im Gegensatz zu den Market Entrys, nicht handelbar. Wir müssen daher den Prozess der Orderausführung automatisieren. Wie man diese Schnittstellen einstellt und welche Settings wichtig sind, das ist ebenso Teil der Ausbildung
Order Trigger & Reject
Automatisierungen beinhalten Orderausführungen aber auch Order Halts (Stops). Nämlich dann, wenn wir keinen Platz mehr für neue Trades haben. Dazu müssen alle Settings korrekt eingestellt sein, denn sonst gibt es böse Überraschungen. Wir zeigen alle wichtigen Einstellungen.
Sub-Konten & Virtuelle Server
Limit Systeme sind eben etwas ganz besonders. Sie sind schwieriger zu entwickeln und komplizierter live zu traden. Aber die Mühen zahlen sich aus, denn Limit Systeme haben ein besseres Chance/Risikoverhältnis. Eben weil wir nicht um jeden Preis kaufen.
Aber genau das hat seinen Preis. Alles ist ein klein wenig komplexer und spezielle Technik ist nötig. Und nicht jeder Trader möchte in diese Technik investieren. Beispielsweise wäre ein virtueller Server eine gute Entscheidung (aber kein Muss). Ebenso ein eigenes Unterkonto, auf dem nur der Dip Buyer gehandelt wird.
All das macht dieses Level anspruchsvoller. Und aus diesem Grund bieten wir auch die Möglichkeit, die Masterclass mit und ohne Dip Buyer (Level 5) zu buchen.
Fazit
Mit dem Limit Dip Buyer findet die Masterclass ihren krönenden Abschluss. Weiter geht es dann im Trading Lehrplan mit den Kursen Regime Switching und den beiden Quant Master Leveln.
In den Monaten dazwischen haben sie die Möglichkeit, das in der Masterclass verinnerlichte Wissen zu festigen und auszubauen und damit sind sie für die noch anspruchsvolleren Ausbildungsteile in der zweiten Jahreshälfte bestens gerüstet.
Noch mehr Backstage Infos über unseren Trading Lehrplan
Mehr über das Team Coaching Basic&Reversion (Level 2)
Mehr über das Team Coaching Breakout&Momentum (Level 3)
Mehr über das Team Coaching Rotation (Level 4)
- Case Study Stop Loss
- Video Kurs ‘Einfach Traden lernen’
- E-book ‘Trading System Entwicklung’ von A-Z
Premium-Qualität, die überzeugt! Unsere Kunden bewerten uns mit 5 Sternen ⭐⭐⭐⭐⭐
+ Teil 1 : Ebook Trading System Entwicklung
+ Teil 2 : Video Kurs
'endlich erfolgreich traden'
- Stop Tests 600 Aktien & 25 Jahre
- Video Kurs "endlich erfolgrech Traden"
- Ebook Trading System Entwicklung
- Hier kostenlos anmelden!
+ Teil 3: Stop Loss Case Study
