Backtesting – Trading Strategien sehr einfach testen lernen

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Backtesting – Trading Strategien einfach testen lernen

  • Eine Trading Strategie besteht aus mehreren Kernelementen
  • Jedes Element sollte man testen, bevor man echtes Geld damit tradet
  • Dieses Testen nennt man im Trading Backtesting
  • Ein Backtest ist also nichts anderes als eine Überprüfung gewisser Regeln
  • Wie einfach das heute möglich ist, zeigt dieses Video

Warum tun sich viele Trader so schwer, Geld an der Börse zu verdienen. Vermutlich deshalb, weil sie es völlig verkehrt herum angehen.

Würden Sie im Alltag Produkte verwenden, die nachweislich nicht funktionieren? Mit Sicherheit nicht. Doch an der Börse scheinen die Uhren anders zu gehen, denn die meisten Trader verwenden untaugliche Werkzeuge.

Wie man das herausfindet? Richtig – in dem man sein Werkzeug testet, bevor man es nutzt. Mit welchen Tools man solche Tests machen kann und wie einfach Backtesting mit modernen Programmen heute funktioniert, das zeige ich in diesem Video.

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Video Transkript - Backtesting – Trading Strategien einfach testen lernen

In diesem Video sprechen wir darüber wie man mit einfachen Tests mit simplen Backtests die Funktionsweise von bestimmten Regeln beispielsweise von Indikatoren überprüfen kann. 
Bleiben Sie dran. Wir starten in Kürze.
Ein guter Trader überlässt nichts dem Zufall. Deswegen würde ich nie eine Strategie oder eine Regel im Trading anwenden, die ich nicht vorher auf funktionieren auf Plausibilität überprüfen konnte. 
Und weil das viele Trader nicht machen, möchte ich heute zeigen wie einfach das eigentlich funktioniert. Wie einfach sie gewisse Regeln mit den Programmen die es heute am Markt gibt, wie einfach sie gewisse Regeln überprüfen können. 
Und dazu zeige ich jetzt die Software von Wealth – Lab. Wealth Lab ist eine kommerzielle Backtsting Software, die man kaufen kann. Und diese Software beinhaltet einen sogenannten Rule – Wizard. 
Der Rule Wizzard – das ist ein Baukasten mit dem man Trading Strategien mit Drag and Drop zusammenstellen und testen kann. Also keine Angst vor dem Thema Backtesting. 
Denn ein Backtest ist zum einen nur eine Überprüfung von bestimmten Regeln. Wie es schon gesagt wurde.
Das macht ja grundsätzlich Sinn. Das sollte jeder tun, denn es ist nicht sehr nachhaltig beim Traden, wenn man irgendetwas tradet von dem man nicht einmal im Ansatz weiß ob es überhaupt funktioniert. Und das tun wir mit einem Backtest. 
Und das Zweite ist, dass man heute fürs Backtesten eben nicht mehr programmieren muss. 
Das heißt es gibt eben Tools wie beispielsweise Wealth Lab, wo man einen Editor hat, mit dem man einerseits zwar programmieren kann aber eben auch so wie hier, so wie Sie es hier sehen einen Rule Wizrad. 
Denn natürlich gibt es auch in Wealth Lab die Möglichkeit für Fortgeschrittene dann später eben Strategie auch auszuprogrammieren. Aber das muss man nicht, und das wird auch nicht viel besser. 
Sondern ich habe einfach hier mit dem Baukasten alle Möglichkeiten oder so gut wie alle Möglichkeiten die ich auch mit einem Coding habe. Und wie das funktioniert, dass sehen wir hier.
Eine gute Trading Strategie besteht aus mehreren Elementen. Wir haben einerseits nat.ürlich einen Einstieg, eine Einstiegsregel, die wir beachten müssen. 
Wir haben eine Ausstiegsregel. Also Entry und Exit. 
Aber was brauchen wir noch. Wir brauchen natürlich ein Portfolio das wir traden wollen und ein Underlying. 
Und wir sind hier bei Aktien das heißt wir haben ein Aktienportfolio, wie sie es hier auf der linken Seite sehen. 
Bei den Data Sets beispielsweise hier den Dow Jones. Und hier würden wir beispielsweise ein Regelwerk testen auf diesen Dow Jones. 
Also nicht auf den Index selbst sondern auf die 30 Aktien die sich im Dow befinden.
Natürlich gäbe es die Möglichkeit, verschiedene Portfolios zu implementieren. 
Was wir noch brauchen ist eine Positionsgröße. Wir müssen uns entscheiden, wie viel Geld wir einen einzelnen Trade zuweisen. 
Hier wurde ein simples Positions Seizing Tool verwendet, nämlich 10 Prozent of Equity. Das bedeutet dass ich maximal zehn Trades parallel laufen lassen darf. 
Das heißt ich verteile mein Spekulations – Kapital auf 10 Positionen. 
Und erst wenn wieder einer von diesen zehn Slots frei wird kann ich eine neue Aktien kaufen wenn ich ein entsprechendes Signal bekomme. Und mit diesen Grundvoraussetzung machen wir dann einen Backtest von einem simplen Indikator.
Und zwar über den Zeitraum 1. Januar 1999 bis jetzt – also bis in die Gegenwart. Hier steht 31.10. 2019 aber es wird – bis gestern sind die Daten da – das sind ja alles End of Day Daten. 
Skalierung ist daily, wie sie hier oben sehen. 
Also testen wir quasi bis gestern zurück. Und dazu stellen wir uns jetzt mit diesem Rule Wizard einen simplen Trading Plan zusammen. Eine Trading Strategie. 
Das heißt wir haben hier mehrere Befehle. Ich nehme mal hier die Befehle Buy at Market und Sell at Market. 
Das sind einfach mal die simpelsten Market Orders. Das bedeutet – dieser Befehl heißt dass wenn eine bestimmte Regel erfüllt. Diese Regel haben wir im Moment hier noch nicht abgebildet. 
Aber wenn eine bestimmte Regel erfüllt ist, dann kaufen wir einfach zur nächsten Börsen Eröffnung. Und das gleiche hier mit dem Sell Befehl. Das heißt wir würden hier wieder zur Börsen Eröffnung verkaufen.
Und jetzt brauchen wir für diese Market Orders, für diese beiden Market Orders, noch Regeln. Die holen wir uns hier aus den Conditions. Wir fangen mit der Exit Regel an. Mit der Ausstiegsregel. 
Hier nehmen wir einfach einen simplen Zeit – Ausstieg her. Und der versteckt sich hinter dem Ordner Position Based. Und hier haben wir den Befehl Current Open Position is older than a number of Bars. 
Wir nehmen hier einfach mal vier Tage her. Ist jetzt nicht so relevant wie viele Tage wir nehmen. 
Zumindest nicht für diesen simplen Backtest, wo wir uns einfach mal anschauen wollen, wie so eine Software funktioniert. 
Das heißt unser Exit ist mit diesem Zeitausstieg nach vier Tagen festgelegt.
Und jetzt brauchen wir nur noch eine Einstiegsregel. Und da verwenden wir mal einen simplen Indikator. Einen Indikator den wahrscheinlich die meisten von ihnen kennen. Den Relative Stärke Index, den RSI. 
Und wir bauen jetzt eine simple Swingtrading Strategie auf. Wir sagen wir kaufen, wenn der RSI oversold ist. 
Das heißt wenn die Aktie zu stark nach unten gefallen ist dann schlägt der RSI als Trigger an. Der ist ja eigentlich ein Oszillator. 
Das heißt wir haben hier zwei, eigentlich sind es drei Werte, aber ich bespreche hier mal zwei Werte. Wir haben hier die Rückschau Periode, die Lookback Periode. Da steht 20. Das heißt dass wir die letzten 20 Tage uns anschauen. 
Dass wir aus diesen 20 Tagen den RSI berechnen. Und wir haben ein oversold Level.
Und diese Werte könnte man überschreiben oder verändern, aber dieses Tun wir jetzt mal hier in beiden Fällen nicht. Weil das sind sogenannte Default Werte. 
Das sind die gängigen Einstellungen eines RSI zum Beispiel. Rückschauperiode 20, oversold Level 30. Und jetzt haben wir mit diesen wenigen Klicks ein einfaches Regelwerk implementiert. 
Wir haben um das zusammenzufassen eine Einstiegsregel. Der RSI, wenn er überverkauf ist. Also RSI ist oversold. Wir haben eine simple Ausstiegs – Regel nach vier Tagen Haltedauer. Wir haben ein Portfolio. 
Wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Wir testen sie jetzt mal auf den Dow Jones und wir haben eine Position Size. 10 Prozent of Equity. 
Darüber hinaus noch einen Zeitraum 1999 bis jetzt. Und jetzt stellen wir uns hier auf den Dow drauf und klicken auf die Schaltfläche Backtesting.
Und schon werden wir in Kürze ein Ergebnis bekommen. So. Wir haben jetzt ein erstes Ergebnis und das sehen wir jetzt einen ganzen Haufen Zahlen. Ich geh jetzt nicht alles durch die Eckdaten. 
Wir haben hier eine Trading Strategie simuliert die mit einem Startkapital von 100.000 Euro oder US-Dollar beginnt. Wir haben nach diesen 20 Jahren ein End-Kapital von 169.000 Euro. 
Das bedeutet dass grundsätzlich die Strategie positiv ist. 
Wir haben einen Net-Profit mit dieser RSI Strategie von knapp 70.000 Euro damit gemacht. Und wir haben einen jährlichen Profit mit dieser RSI Strategie von 2,57 Prozent erzielt. 2,57 Prozent das ist nicht das was sich in Trader per anno vorstellt.
Aber es ist zumindest mal etwas; wo ich jetzt Systementwickler sage, dass ein RSI grundsätzlich mal eine positive Rendite bringt. Das ist schon mal etwas. Das heißt der Indikator funktioniert. 
Ob er jetzt noch besser funktionieren kann, dass muss man sich anschauen. Indem man die Parameter des RSI hier noch beispielsweise verändert. 
Oder natürlich noch weitere Indikatoren oder Filter dazu fügt. 
Aber fürs Erste insofern sehen wir mal, dass wir hier eine positive Rendite erwirtschaften. Und dass diese Rendite bei 2,57 Prozent per anno liegt. Ja also so einfach ist es mittlerweile geworden, Trading Strategien zu entwickeln. 
Denn das ist im Prinzip eine Trading Strategie. Eine sehr sehr einfache Trading Strategie. Eine Trading Strategie die sie vermutlich so nicht traden werden, weil einfach die Rendite zu gering ist. 
Aber es ging uns ja hier mal nur grundsätzlich darum zu veranschaulichen, wie man solche Trading Strategien entwickeln kann und wie man Tools wie Wealth Lab auch ohne Programmierkenntnisse als Trader bedienen kann.
Das ist etwas was ich ihnen generell ans Herz legen würde, dass sie wenn sie Trading Systeme entwickeln, oder wenn sie sich hinsetzen eine Trading Strategie ausarbeiten. Dass sie hier nicht zu viel nachdenken. 
Also jetzt nicht überlegen, was sie für Indikatoren kombinieren können, oder welche Regeln sie anwenden sondern einfach testen. Also weniger überlegen mehr überprüfen. 
Und dann finden sich Indikatoren oder Indikatoren Kombinationen, die auch wirklich performant sind. 
Und damit können Sie auch eines tun, was ganz wichtig ist. Sie können auch Indikatoren die nicht funktionieren aus ihrem Trading entfernen. 
Denn es gibt leider sehr viele Indikatoren, die eben nicht in allen Märkten funktionieren. 
Oder die gar nicht funktionieren, die man schon besonders einstellen oder vielleicht sogar adaptieren muss, damit sie funktionieren. 
Das sind alles Dinge die man sich ansehen muss und da braucht man halt ein gewisses Grundverständnis von Indikatoren. Oder von Programmen wie Wealth Lab.
Aber sie haben gesehen, dass die Basics relativ einfach sind, und dass man hier mit Drag & Drop sich relativ einfach auch ohne Programmierkenntnisse eine dementsprechende Trading Strategie zusammenstellen kann. Ja das wars. 
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