Das Bootstrapping-Verfahren oder Bootstrap-Verfahren (selten Münchhausenmethode) ist in der Statistik eine Methode des Resampling von Datensätzen.
Beim Bootstrapping-Verfahren ist die Grundannahme, dass die vorliegende Stichprobe repräsentativ für die Grundgesamtheit ist aus der sie gezogen wurde. Konzeptionell wird nun diese Grundgesamtheit durch die Stichprobe ersetzt. Durch wiederholtes Ziehen mit Zurücklegen werden neue Stichproben (die Stichprobenwiederholungen) erzeugt, auf deren Grundlage dann Statistiken sowie deren Verteilungen berechnet werden können. (Quelle: wikipedia)
Bei der Systementwicklung achten wir stark auf die statistische Relevanz aller verwendeten Parameter. Wir achten darauf, viele Stichproben (Trades) zu machen, um stabile Trading Ergebnisse zu erzielen. Wir passen auf, ob Indikatoren für eine bestimmte Anzahl von Trades eine Relevant besitzen und vieles mehr.
Doch egal wie sehr wir uns bemühen – leider haben wir nur eine Equity Kurve, einen Datensatz Trades (auch wenn es Tausede sind…), eine Gesamt-Rendite oder einen maximal Drawdown. Bis jetzt.
Denn was wäre, wenn wir unsere Trades ebenso wie oben beschrieben ein zweites oder drittes Mal verwenden, daraus einen neuen Datensatz produzieren und die Ergebnisse “übereinanderlegen”. So bestimmen wir einen Mittelwert von Kennzahlen, die wir sonst nur einmal hätten.
Genau das tun wir anhand des Re-samplings, in dem wir unsere Equity Kurve neu zusammenbauen und dazu nutzen wir ein weltweit anerkanntes statistisches Verfahren: das Bootstrapping Verfahren. Trader nennen dieses Verfahren auch “Monte Carlo Simulation”. Diese Analysen sind bei allen Arten von Trading Strategien eine wichtige Ergänzung, um die Verlässlichkeit (Stabilität) eines Trading Systems zu bewerten.
Thomas Vittner
PREMIUM enthält eine Personal Trader Coaching Einheit mit Thomas Vittner
Wir zeigen anhand eines einfachen Beipiels abseits von Börse und Trading, was Bootstrapping Methoden tun und warum sie uns, wenn man wenige Daten hat, wichtige Informationen liefern können.
Wieso Trading Systeme ohne Transaction Weight dem Grundgedanken des Bootstrapping Nahe kommen.
Wir zeigen, welche Settings sie machen müssen um das System Re-sampling zu nutzen
Equity Kurven, Einzeltrades, Einzel-Bars. Wir erklären, was welche Option bedeutet und wie man die Auswertungen korrekt interpretiert.
Wenn wir Einzel-Trades öfters als einmal “benutzen”, können wir daraus synthetische Datensätze generieren. Diese Datensätze besitzen eine gewisse Prognosetauglichkeit und lassen uns künftige Wahrscheinlichkeiten berechnen.
Wenn wir hunderte Equity Kurven übereinanderlegen, sehen wir auch grafisch verschiedene Backtesting Szenarien.
Im anschließenden Coaching (PREMIUM) besprechen wir ihre Erfahrungen im Rahmen der Anwendung des Bootstrapping Verfahrens und prüfen gemeinsam, wie sich ihre Trading Systeme “normalverteilt” verhalten. Termine nach Vereinbarung von MO – FR von 9 bis 17 Uhr
Wir empfehlen, vor diesem Seminar die Grundlagen der Quantitativen Analyse sowie die Basics von Wealth Lab verinnerlicht zu haben.
PC oder Laptop
Apple Geräte wie Mac oder I-pad sind für das Backtesten nicht oder nur bedingt geeignet. Auf der sicheren Seite bist du daher mit einem Windows PC/Laptop. Du benötigst für das Backtesten zwar nicht das neueste High End Gerät aber ein moderner Rechner mit passender Rechenleistung ist sicherlich kein Fehler, um das Backtesten zu beschleunigen.
Trading Basiswissen
Wir raten dir, vor dem Team Coaching unsere anderen beiden Ausbildungsmodule für Beginner (Online Trading College BLUE CHIPS oder Online Basisseminar) und Profis (Intensiv Workshop) zu buchen, um aus diesem Team Coaching, das sich an Experten richtet, den vollen Nutzen zu ziehen. Ohne dieses Grundlagenwissen wirst du dir schwer tun, dem hohen Lerntempo folgen zu können.
Backtesting Software Wealth Lab
Um das Bootstrapping Verfahren praktisch anwenden zu können, benötigst du die kostenpflichtige Vollversion von Wealht Lab und die kostenlose Erweiterung “Monte Carlo”.
Keine Programmierkenntnisse
Mit der Backtesting Software Wealth Lab kannst du Trading Strategien ohne Programmierkenntnisse einfach entwickeln. Dazu nutzen wir im Seminar die von Wealth Lab zur Verfügung gestellten Building Blocks. Du wirst sehen, wie einfach es ist, Trading Regeln damit zu überprüfen und so extrem performante Trading Strategien zu entwickeln.
