Der gesamte Lehrplan auf thomasvittner.com
- Von Thomas
Sie finden in diesem Artikel zusammengefasst alle Lehrplan Inhalte von thomasvittner.com sowie unsere diesbezüglichen Gedanken.
Allgemeine Hinweise
Viele der hier angebotenen Bausteine feierten oder feiern im Jahr 2023 ihre Premiere. Aus diesem Grund wurden die Veranstaltungen nicht immer – dem Lehrplan folgend – in aufsteigender Reihenfolge angeboten sondern dann, sobald sie verfügbar waren.
Ab 2024 wird sich das ändern. Ab dem kommenden Jahr folgt der chronologische Aufbau unserer oberhalb abgebildeten Wissensleiter, also unserem Lehrplan.
Organisatorische Informationen
- Alle Events finden online statt
- Es sind keinerlei Programmierkenntnisse notwendig
- Wir verwenden dazu die Software “Zoom“, die von uns zur Verfügung gestellt wird
- Alle Meetings werden aufgenommen und stehen nachträglich zur unlimitierten Ansicht bereit (Zeitraum begrenzt)
- Für alle Veranstaltungen benötigen sie die Backtesting Software “Wealth Lab”. Dauert unsere Veranstaltung länger als 2 Wochen, was für die meisten Termine der Fall ist, raten wir zum Kauf des Premium Annual Plans, da dieser viele Erweiterungen kostenlos enthält.
- Für die Teilnahme an den Online Veranstaltungen benötigen sie eine Webcam und ein Mikrofon
Alle Module werden 1x pro Jahr angeboten (Plätze streng limitiert)!
Blue Chips Online Akademie on demand - LEVEL 1
Wenn sie noch überhaupt keine Erfahrung mit Backtesting & co haben, sollten sie mit den Blue Chips beginnen. Dort vermitteln wir wichtiges Basiswissen für angehende Quant-Experten.
Auch wenn sie später die Masterclass absolvieren möchten, sollten sie als Vorbereitung die Blue Chips durchgearbeitet haben. Sie können sonst dem hohen Lern-Tempo der Masterclass anfangs vermutlich nur schwer folgen.
Wissensleiter (Masterclass & Quant Master – Level 2 – 7)
Team Coaching Basic & Reversion - LEVEL 2
Das Ausbildungsjahr startet wie gewohnt im Januar mit dem Team Coaching Basic & Reversion. Dieses Team Coaching ist die Grundlage der weiteren Ausbildungsmodule (Level 3 – 7) und enthält wichtiges Basiswissen im Bereich der Quantitativen Analyse (Systementwicklungsprozess, richtiges Optimieren, in sample vs. Out of sample und vieles mehr).
Die Ausbildung erstreckt sich über 9 Termine und mehrere Wochen und richtet sich an ambitionierte Beginner mit Vorwissen.
Team Coaching Momentum & Breakout - LEVEL 3
Aufbauend auf die Inhalte von Level 2 (Basic & Reversion) folgte unsere Team Coaching Momentum/Breakout. Breakout Strategien steigen pro-zyklisch in die Märkte ein und bilden eine hervorragende Ergänzung zu den Reversionssystemen.
Dieses Team Coaching knüpft an die Lerninhalte des Team Coachings Basic & Reversion an, beschäftigt sich darüber hinaus jedoch mit Themen wie alternativen Systementwicklungsprozesse, erweiterten Optimierungsmethoden, noch mehr Indikatoren, Bootstrapping Basics, Einfluss von Quartalsberichten, Virtuelle Server Lösungen und vieles mehr.
Die Ausbildung erstreckt sich über 7 Termine und mehrere Wochen und richtet sich an fortgeschrittene Trader.
Team Coaching Rotation - LEVEL 4
Den Abschluss des 3er Market Entry Zyklus Systeme bildet das Team Coaching Rotationssysteme. Hier beschäftigen wir uns mit neuen Filtern, dem Zusammenstellen eines System of Systems sowie der Frage, wie man Rotationssysteme unabhängig von den vorgegebenen Möglichkeiten in Wealth Lab entwickeln kann.
Die Ausbildung erstreckt sich über 4 Termine und zwei Wochen und richtet sich an fortgeschrittene Trader.
Team Coaching Limit Dip Buyer - LEVEL 5
Im Oktober 2023 findet erstmals unser Team Coaching Limit Entry Dip Buyer Systeme statt. Und diese späte Premiere hat einen Grund.
Bis vor wenigen Monaten waren nämlich diese Strategien nur mit manuellen Programmier-Lösungen handelbar. Denn das Problem bei Dip Buyern ist die praktische Handelbarkeit und die Ausführung und Überwachung von Limit Entrys.
Wir zeigen zum einen, worauf man bei der Entwicklung von Limit Systemen achten muss, wie sich Limit Systeme von Market Entry Systemen unterscheiden und vor allem, wie man Limit Systeme über die Schnittstellen unserer Backtesting Software zur Trader Workstation vollautomatisiert (ohne individuelle Programmierlösung) erfolgreich handelt.
Wichtig ist hier, dass jede Einstellung in der Backtesting Software richtig vorgenommen wird, denn sonst könnte es zu bösen Überraschungen kommen. Limit Systeme sollten daher nur von fortgeschrittenen Tradern gehandelt werden. Die Ausbildung wird auf 6 Termine verteilt und dauert 3 Wochen.
Quant Master 1 - LEVEL 6
Wurde das Wissen um diese Basis System-Typen verinnerlicht, geht es nun um die Qualität der entwickelten Trading Systeme und der Frage, wie sehr (und ob) das System überoptimiert wurde. Wie man das herausfindet, das ist Teil der Quant Master 1 Ausbildung, die ein wenig anders abläuft als unsere klassischen Team Coaching Angebote.
Hierbei handelt es sich mehr um einen Intensiv Vortrag als um einen Workshop, wenngleich die Teilnehmer sehr wohl ihren Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung leisten müssen.
Thematisch beschäftigen wir uns in diesem Baustein mit positiven und negativen Korrelationen, mit der Bedeutung der einzelnen Parameter (Indikatoren) im Hinblick auf systemrelevante Kennzahlen, mit Walk Forward Analysen sowie mit verschiedenen Scatterplots, neuen und schnelleren Optimierern und Scorecards.
Die Inhalte werden auf 3 Termine verteilt und richtet sich an fortgeschrittene Trader, die im Idealfall die ganze Masterclass durchlaufen haben.
Quant Master 2 – Machine Learning (KI) - LEVEL 7
Die mit Abstand hochwertigste unserer Ausbildung – also das große Finale, wenn man so will, ist der Quant Master 2 (Level 7) zum Ende des Kalenerjahres.
Dieser Quant Master 2 verwendet intelligente Methoden des Machine Learnings und verbessert unsere Trading Strategien zielgerichtet. Vereinfacht ausgedrückt funktioniert das so: wir laden die tausenden Trades unseres Trading Systems in eine große Datenbank und analysieren verschiedene Kennzahlen.
Damit „lernt“ die eingebaute KI, welche zukünftigen Trades – basierend auf tausenden alten Trades – erfolgversprechend sind und welche nicht.
Das, was die KI nun gelernt hat, wird auf eine Indikatoren-Datenbank angewendet, um das System zu verbessern. Es kommen hierbei sowohl mehrere Standard Indikatoren (einzeln) zur Anwendung als auch komplett eigene, 4 oder mehrstufige Indikatoren-Kombinationen.
Beispiel: Indikator x, geglättet mit Indikator y, davon die Standardabweichung und nochmals darauf einen Indikator z. (nur als eines von Millionen Beispielen).
Wenn sie nun denken, dass man das heute auch schon kann dann haben sie – teilweise – recht. Aber das klappt nur dann, wenn sie ein Mathematik Genie sind und Programmieren können. Wir erledigen das über das bereits angesprochene Machine Learning (KI) und implementieren unsere so gefundenen Indikatoren Speziallösungen über unsere Building-Blocks.
Damit können wir zu 100% jedes Trading System verbesser. Zu 100% – ausnahmlos. Damit gehört auch die Frage, welcher Indikator im Testprozess als nächstes „an die Reihe kommt“ der Vergangenheit an.
Wir lassen einfach unsere KI rechnen und revolutionieren damit die Systementwicklung… Die in diesem Level gezeigten Methoden eignen sich nur für Trader, die zumindest das Team Coaching „Basic & Reversion“ absolviert und eigene Systeme mit Wealth Lab entwickelt haben.
Die Ausbildung wird auf 4 Termine verteilt und dauert 2 Wochen.
Mehr Infos in Kürze
Sondertermine und Spezialausbildungen
Backtesting Basis Seminar
Unser Backtesting Basis Seminar findet ab 2024 immer im Herbst statt. Es eignet sich für Trader, die schon praktische Erfahrung beim Traden haben und gerne die Masterclass buchen und sich adäquat vorbereiten möchten.
Die Inhalte gehen über das On Demand Angebot unserer Online Akademie Blue Chips hinaus, beispielsweise in dem hier erstmals der komplette Systementwicklungsprozess von A – Z gezeigt wird.
Das Seminar dauert einen ganzen Tag und richtet sich an ambitionierte Beginner.
Die besten Indikatoren
In diesem Termin zeigen wir die unterschiedlichen Anwendungsbereiche von Indikatoren. Weiterhin stellen wir den Indikator Profiler vor, ein praktisches Tool um das Alpha eines Indikators neutral – im Vergleich zum Gesamtmarkt – zu messen.
Diese Ausbildung erleichtert es dem Trader, in den Level 2 – 5 der Masterclass die passenden Indikatoren zu wählen und zeigt, wie man Indikatoren bewertet, von denen man vorher vielleicht noch nie etwas gehört hat.
Das Seminar dauert ca. 90 – 120 Minuten.
Robo System Engineering
Die Systementwicklung automatisieren – das wäre schön. Mit dem Robo System Engineering machen wir zumindest einen kleinen Schritt in diese Richtung. Robo Engineering ist besonders bei große Aktien Portfolios interessant. Diese Ausbildung ist thematisch dem Quant Master 2 ähnlich, wenn gleich die hier gezeigten Methoden deutlich einfacher einfacher sind.
Das Seminar dauert ca. 60 – 90 Minuten.
Bootstrapping & Re-sampling (Monte Carlo Analyse)
Dieser Baustein sollte von allen Tradern gebucht werden, die hochwertige Trading Strategien entwickeln und nutzen wollen. Die Inhalte eignen sich zur praktischen Anwendung bei jeder System-Type.
Bei Limit Systemen ist das Wissen um Bootstrapping Methoden (auch bekannt als Monte Carlo Analyse) jedoch unerlässlich. Haben sie daher Level 5, den LImit Dip Buyer gebucht, sollten sie auch unbedingt dieses Seminar besuchen, denn diese Lerninhalte werden beim Dip Buyer vorausgesetzt.
Das Seminar dauert ca. 60 – 90 Minuten.
NEU: Regime Switching und Short Selling
Gleich nach der Sommerpause folgt ein weiterer neuer Ausbildungsbaustein: Regime Switching und Short Selling.
Wir wissen, dass Aktien long einfacher zu handeln sind als short. Trotzdem ist es unser Ziel, mittels Regime Switching Bullen- von Bärenmärkten zu trennen und unsere Systeme dahingehend besser einzustellen.
Denn warum „mit muss“ auch im Bärenmarkt long only gehen und in einen hohen Drawdown laufen, wenn ein adaptieren, pausieren oder sogar ein Short-gehen mehr Erfolg verspricht?
Das Seminar dauert 2 ganze Tage und richtet sich an fortgeschrittene Trader.
Fazit Lehrplan thomasvittner.com
Trading ist ein statistisches Problem. Wir denken, dass sie diese Aussage bereits durch das Lesen zahlreichen Blog Beiträge hier auf thomasvittner.com verinnerlicht haben. Backtesting ändert den Blickwinkel auf das Traden um 180 Grad und das steht im Mittelpunkt aller hier präsentierten Angebote.
Dinge, die ein Anfänger für wichtig und richtig hält, werden hinfällig, sobald man seinen ersten Backtest macht. Und ab diesem Zeitpunkt ist (beim Traden) nichts mehr so wie früher…
All das, was wir auf thomasvittner.com vermitteln, richtet sich weder an Mathematik Genies noch an Programmierer mit tiefen IT Kenntnissen. Es richtet sich an Trader wie dich. Gefordert sind bloß dein Engagement und dein Comittment, wie es Neudeutsch so schön heißt.
Wir verzichten dabei auf intensive Selbstdarstellung oder Werbung auf Social Media und überlassen dieses Feld gerne anderen. Oder versuchen sie mal, auf Facebook für Bootstrapping Methoden zu werben…
Wir auf thomasvittner.com wollen mit Wissen punkten. Und dass es genug Wissen zu verinnerlichen gilt, zeigt dieser Trading – Lehrplan, der wohl weltweit einzigartig ist.
Worauf wartest du also noch? Fange noch heute – und mach es ordentlich. Dann klappt es auch bestimmt mit deinem Trading Erfolg.
Herzlichst, Thomas Vittner
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