TRADING MASTERMIND
Januar ’25
17 Stunden – 9 Levels – 3 Teilnehmer
Thomas Vittner
Der ganze Lehrplan (Level 2 – 9) in zwei Tagen Intensiv Ausbildung
Privilegierter Zugang – Exklusive Elite-Ausbildung – Handverlesener kleinster Teilnehmerkreis (3 Personen)
Führerschein Schnellkurse sind sehr beliebt. In wenigen Tagen lernt man dort wichtige theoretische Grundlagen, die man dann selbst – wenn man den Schein hat und hinter dem Steuer sitzt – in der Praxis anwendet und vertieft.
Auch als Trader werden sie sich, während sie live handeln und das Wissen aus der Trading MasterMind Ausbildung anwenden, schrittweise weiterentwickeln und ihr Wissen perfektionieren. So sparen sie wertvolle Zeit und können ihr neues Wissen sofort erfolgreich im Trading einsetzen.”
Was ist das richtige für mich?
Was ist das richtige für mich?
Thomas Vittner
Unser Online Trading College Blue Chips erfahren sie wichtige Grundlagen für das Backtesten von Aktien. Es ist im Gesamtpaket als Bonus kostenlos enthalten.
In diesem Ausbildungsformat verfeinern wir die Billions Methode um weitere, wichtige Features. Der Schwerpunkt dieser Ausbildung liegt auf der Entwicklung von hoch-performanten Reversionssystemen (Swingtrading, Kontratrend-Trading).
Um unsere Einstiegslogik schrittweise zu optimieren, prüfen wir verschiedene Indikatoren und wie deren Verhalten unsere Ein- und Ausstiegslogiken beeinflusst.
Wir beschäftigen uns mit Standard Optimierungsansätzen und zeigen, wie man die Ergebnisse der Optimierung richtig liest.
Du lernst, mit welchen Profi Kennzahlen (Sharp Ratio, MAR Ratio, Drawdown Times etc.) du dein Trading System am besten bewerten kannst und welche Kennzahlen wirklich eine statistische Relevanz besitzen.
Kursziele, Stopps oder Zeitausstiege sind nicht die einzigen Exit Logiken, die es gibt. Im Teamwork erarbeiten wir uns schrittweise die besten Ausstiegs-Logiken, um unsere Performance weiter zu verbessern.
Auch hier kommen Gruppenarbeiten zur Anwendung. Damit können wir mehr Regeln in kurzer Zeit gemeinsam überprüfen. Wir nutzen also die Entwicklungs-Power aller Workshop Teilnnehmer, um die besten Ergebnisse in kurzer Zeit zu erlangen.
Wir zeigen, wie man mit kostenlosen Screenern aus dem Internet Aktien auswählt, exportiert und in den Data Manager von Wealth Lab einbindet.
Wealth Lab bietet zahlreiche Optionen zum Position Sizing. Wir nutzen in diesem Basis Team Coaching das simple aber gleichzeitig hervorragende % of Equity Konzept.
Ein wichtiges Bestandteil erfolgreicher Systementwicklung ist es, das Konzept von “in sample” vs. “out of sample” Optimierungen zu verstehen. Dieses Konzept verknüpfen wir mit modularer Systementwicklung um möglichst realistitsche Modellierungsergebnisse zu erzielen.
So wie Ausbruchs- oder Momentum Strategien in den Lehrbüchern dargestellt werden, funktionieren sie leider nicht. Das wird ihnen spätestens nach den ersten Backtesting-Versuchen klar werden. Wir müssen daher Ausbrüche anders “denken”, um diese Strategien sinnvoll anzuwenden.
Bei der Entwicklung von Breakout Strategien stoßen wir auf eine weitere System-Type. Auf sogenannte Hybridsysteme. Was dahinter steckt und wie diese Systeme funktionieren, erfahren wir in diesem Teil der Masterclass.
Haben wir uns im Team Coaching Basic noch mit einfachen Optimierungsmethoden beschäftigt, wenden wir uns nun anderen Optimizern zu die wesentlich leistungsfähiger sind. Damit ergibt sich erstmal die Möglichkeit, das gesamte Trading System auf einmal zu optimieren.
Im Team Coaching Basic haben wir die Billions Methode der Systementwicklung kennengelernt und erfolgreich angewendet. Diese Methodik wurde von Thomas Vittner über die Jahre verfeinert und optimiert und die Erfolge geben ihm recht. Trotzdem gibt es auch andere Wege, zum Ziel zu gelangen und da sie das Basiswissen bereits verinnerlicht haben, sind sie nun bereit, diese neuen Methoden erstmals kennenzulernen.
Um unsere Einstiegslogik schrittweise zu optimieren, prüfen wir auch in diesem Team Coaching verschiedene Indikatoren und suchen gemeinsam das “Alpha” eines Indikators, also dessen Outperformance zum Gesamtmarkt. Dazu nutzen wir ein Tool aus der Hochfinanz, den sogenannten “Indicator Profiler”, welcher in der Backtesting Software Wealth Lab kostenfrei enthalten ist.
Wir prüfen die Qualität unserer Trading Strategie erstmals anhand erweiterter Kennzahlen. Dabei lernen wir unter anderem die ‘Drawdown Times’ kennen. Eine Kennzahl, die auf Anregung von Thomas Vittner in Wealth Lab implementiert wurde. Achtung: die aktive Nutzung dieser Kennzahl ist freiwillig, erfordert aber den Kauf einer kostenpflichtigen Erweiterung in Wealth-Lab (Kosten derzeit USD 69.95 – einmalig als Live Time Lizenz)
Achtung: natürlich ist das nicht die einzige Funktion dieser Erweiterung. Wir werden im Lauf des Team Coachings auf die weiteren spannenden Möglichkeiten eingehen, die diese Erweiterung (Extension) bietet.
Wie man Filter Sets erstellt und wie sie uns die Optimierung erleichtern.
Hier zeigen wir erstmals Kenzahlen die mittels Bootstrappinng – einer statistisch anerkannten Methode – ermittelt wurde. Damit können wir den mittleren Erwartungswert unseres Risikos besser einschätzen.
Sollen wir unsere Trades über Quartalsberichte halten oder nicht? Wir beantworten diese Frage fakten-basiert. Also mit einem Backtest! Und der spricht eine klare Sprache…
Sie entwickeln sich mehr und mehr zum Trading Profi und möchten ihre Hardware aufrüsten? Warum nicht einen virtuellen Server nutzen statt schon wieder einen teuren Laptop zu kaufen?
Ein virtueller Server bietet zahlreiche Vorteile. Er ermöglicht es beispielsweise, mit Wealth Lab komplexe Optimierungen in kürzerer Zeit durchzuführen. Weiterhin wird der Server permanent gewartet und ist von verschiedenen Geräten aus einfach anzusteuern.
Das vereinfacht beispielsweise das Traden während geschäftlichen Abwesenheiten oder Urlauben, in dem sie mit Ipad & co bequem von überall auf der Welt auf ihre Trading Systeme und Wealth Lab zugreifen und Trades absetzen können.
Wir zeigen Ihnen die sichersten, besten und preiswertesten Server Lösungen und helfen auf Wunsch bei der Einrichtung der Server. Hinweis: der persönliche Support bei der Einrichtung des Servers wird von uns mit einer extra Beratungs-Stunde in Rechnung gestellt.
Je mehr und ja länger man testet wird vor allem eines offensichtlich: Dokumentation ist alles. Sonst wissen sie nicht, was sie vor ein paar Wochen schon getestet haben und was nicht. Wir machen ein gemeinsames Brainstorming und beleuchten verschiedene Ansätze und Methoden.
Wir stellen die Norgate Data vor und zeigen, was man damit alles machen kann. Die Norgate Data sind kostenpflichtig und daher optional für dieses Teamcoaching – sie könnten aber für den einen oder anderen Teilnehmer eine Option sein.
In diesem Ausbildungsformat verfeinern wir die vorgestellte Billions Methode, um uns den Rotationssystemen zuzuwenden.
In Wealth Lab gibt es eigene Building Blocks für die Entwicklung von Rotationssysteme. Doch diese Building Blocks engen uns ein und verhindern kreative System Lösungen. Wir nutzen daher alternative Wege mit Wealth Lab für die Entwicklung von Rotationssystemen. Achtung: auch hier sind keine Programmier-Kenntnisse erforderlich.
Gerade diese beiden Puzzleteile einer Handelsstrategie sind bei Rotationssystemen von besonderer Bedeutung. Wir zeigen, wie man beide Teile behutsam auswählt und dabei Überoptimierung vermeidet.
Das Hauptziel der Masterclass ist die Zusammenstellung eines guten System Portfolios. Rotationssysteme sind dabei eine hervorragende Ergänzung zu Reversionssystemen oder Breakout Systemen.
Rotationssysteme gehören aufgrund eingeschränkter Modellierungsmöglichkeiten zu den Systemen, die am stärksten schwanken und sollten daher nicht als Kern-System zur Anwendung kommen.
Trotzdem können sie in gewissen Marktphasen ihre Stärken ausspielen und einen entscheidenden Beitrag zu guten Renditen leisten.
Wir zeigen anhand der Korrelation nach Pearson, wie man Systeme zu einem System of Systems bündelt.
Der Ablauf der Systementwicklung ist bei Dip-Buyern anders als wie bei den Market Systemen.
Diese Prozess lernen wir gemeinsam kennen und erfolgreich anzuwenden.
Was es mit den NSF Positions auf sich hat und wie und ob man sie für Limit Systeme nutzt, besprechen wir in einer der Coaching Einheiten.
Hier lernst du den gesamten Prozess, wie du deine Trading Signale aus der Backtesting Software in deine Broker Plattform automatisch, also computergestützt, überträgst. Dabei achten wir vor allem darauf, dass dein Kontostand aus der Handelsplattform korrekt ausgelesen wird. Weiterhin ist es wichtig, dass die Position Quantity an dein Kaufkraft angepasst wird und dass wir diverse “Barrieren” setzen, um die Höchstzahl der erlaubten Trades pro Tag nicht zu überschreiten. Für diesen Auto Trading Prozess benötigst du keinerlei Programmierkenntnisse. Alle benötigten Tools sind in der Backtesting Software kostenfrei enthalten.
Wir zeigen, wie du die TWS richtig konfigurierst, damit sich deine Handelsplattform und die Backtesting Software “verstehen”. Damit stellen wir sicher, dass die Limit Orders zum richtigen Zeitpunkt ausgelöst werden.
Mit Limit Entrys “legen wir uns auf die Lauer”. Wir warten, bis der Kurs unser gewünschtes Kauf Limit erreicht und dann schlagen wir blitzschnell zu. Das setzt voraus, dass wir die Order auch rechtzeitig triggern. Dieser Trigger muss fein-justiert werden, denn zu früh bedeutet, Trades zu die Schnittstellen zu überlasten, zu spät bedeutet, Trades zu versäumen.
Nicht immer erreicht der Kurs das von uns gewünschte Limit. Wir müssen daher sicherstellen, dass Orders, die “übrig” geblieben und nicht ausgeführt wurden, wieder gelöscht werden. Wir führen die entsprechenden Konfigurationen gemeinsam durch, um dieses Setting einzustellen.
Es ist nicht klug, 20 oder mehr Limit Orders einzustellen und dann den Dingen ihren Lauf zu lassen…Ein Limit System sollte man nur mit diversen Sicherheitsvorkehrungen traden. Wir zeigen die wichtigsten Einstellungen, damit man keine bösen Überraschungen erlebt.
Der Live Trading Prozess bei Limit Entrys unterscheidet sich deutlich von jenem mit Market Entrys. Wir stellen alle dazu notwendigen Tools schrittweise vor.
Damit Limit Entrys funkttionieren, brauchen wir Live Sreaming Kurse und einen entsprechenden Kursanbieter. Dazu stehen uns einige (kostenlose) Optionen zur Verfügung, die wir alle hinsichtlich deren Vor und Nachteilen besprechen.
Für das Live Trading benötigen wir ein eigenes Unter- oder Sub-Konto, damit Kontostände und offene Positionen richtig ausgelesen werden können. Wir zeigen, worauf man dabei achten muss und gebe Tipps für die Einrichtung.
(Virtuelle) Server sind keineswegs zwingend für die Nutzung von Limit Entrys. Sie bieten aber einige Vorteile, über die wir unterhalten.
Sie lernen, ihre Systeme auf Überoptimierung zu überprüfen
Sie lernen den Prozess kennen, wie man die Indikatoren Parameter schrittweise neu einstellt, um Überoptimierung zu vermeiden
Mit dem neuen Tool haben wir die Möglichkeit, den gesamten Testprozess neu aufzusetzen, um gleichzeitig in- und out of sample zu optimieren.
Dieses Konzept kennen wir bereits. Nun vereinen wir beide Zeiträume.
Verstehen sie, was es mit der ‘outermost range’ auf sich hat und was ‘Validation Zeitraum’ bedeutet
Grid Search, Shiringing Window, Partikel Schwärme, SMAC? Wir haben verschiedene Optimierer zur Auswahl. Doch welchen nutzen wir? Und welche nutzen wir wann?
Wir teilen die Optimierer in zwei übergeordnete Gruppen, erklären die wichtigsten davon und besprechen ihre Herkunft und warum und wobei sie sie anwenden sollten (oder nicht).
Vor allem vergleichen wir die Optimierer hinsichtlich ihrer Rechenleistung und Effizienz (wie lange braucht welcher Optimierer um ein bestimmtes Ziel-Ergebnis zu erreichen.
Unsere Systeme werden mit der Zeit immer komplexer. Doch was macht (noch) Sinn, was ist Ballast? Sehen sie, welche Parameter in einem Trading System überhaupt wichtig sind und wie man das visualisieren kann.
Positive und negative Korrelationen anhand verschiedener Parameter – wie sie die Performance beeinflussen
Gute Nachbarschaftsbeziehungen sind nicht nur im täglichen Leben wichtig. Auch für die Parameter von Indikatoren trifft das zu. Doch leider sind wir an der Börse mit Punktwolken und Unschärfen konfrontiert. Diese zu interpretieren und die Zusammenhänge zu erkennen ist eine Herausforderung für sich. Wir lernen diese Punktwolken zu lesen und richtig einzuschätzen.
Wir lernen die Grundlagen von Forward Analysen kennen und damit bestätigen wir die Qualität unserer Optimierung. Dazu glätten wir die Out of sample Kurve und stellen die Neigung so lange ein, bis wir die passende Iteration gefunden haben.
Was hinter welchem Konzept steht und welche Option wir empfehlen.
Most Auspicious Run vs. Adolescent Run. Die unterschiedlichen Walk Forward Konzepte verstehen und anwenden.
Spätestens seit ChatGPT ist KI in aller Munde. Wir geben einen kurzen Einblick in verschiedene Modelle.
Unsere Backtesting Software bietet die Möglichkeit, verschiedene Machine Learning Algorithmen (KI) zu nutzen. Wir forschen gemeinsam daran, den besten Algorithmus zu wählen. Merke: nicht jede KI eignet sich für Trading Systeme
Wir bereiten die Trades unseres Trading Systems so auf, dass sie “normalverteilt” sind, da die KI mit Ausrreissern (besonders hohe Einzelverluste oder -gewinne) nicht gut um gehen kann.
Wir konzentrieren uns auf die wichtigste Kennzahl eines Trading Systems und verbessern diese mit dem Einsatz künsticher Intelligenz
Wir wählen Indikatoren und Indikatoren Transformationen, die wir später in die KI “hineinfüttern”.
Wir wählen die aussichtsreichsten Indikatoren anhand manueller Vorauswahl, damit wir die KI gezielt mit den besten Indikatoren versorgen. So kann die KI ein Modell aus diesen Indikatoren entwickeln.
Das Konzept in sample vs. out of sample wird hier zur Perfektion gebracht
Hier erfahren sie alles über die Königsklasse der Indikatoren: die Transformation. Also die Anwendung von einem Indikator auf einen anderen Indikator. Die gute Nachricht: das macht die KI alleine. Wir brauchen bloß ein gewisses Grundverständnis.
Wir prüfen, was die KI geleistet hat und mit den erreichten Verbesserungen können wir entscheiden, wie wir diese Verbesserungen anwenden. Beispielsweise anhand einer Erhöhung der Positionsgrößen.
Alles bleibt anders – das triff wohl auf keine andere Trading Disziplin gleichermaßen zu wie den Handel während des Tages. Denn viele gewohnte Prozesse, die wir aus dem Tageschlusskurs basierten Handel kennen, funktionieren Intraday ganz anders. Wir zeigen einen komplett neuen Systementwicklungsprozess, der auf den Intraday-Handel zugeschnitten ist.
Daytrading auf verschiedenen Strategie Typen ist möglich. Wir zeigen die Besonderheiten – Beispielsweise bei Intraday Rotationssystemen.
In Level 5 unserer Ausbildung – dem Team Coaching “Limit Dip Buyer” – haben wir gemeinsam hoch-performante Limit Systeme entwickelt. Mit Intraday Daten haben wir nun die Möglichkeit, diese Systeme noch exakter auszugestalten. Dabei überprüfen wir exakt vor allem die Einsteigszeiten und können somit noch realistischere Handelssysteme entwickeln. Dieser Punkt ist vor allem – aber nicht nur – für die Teilnehmer des Team Coachings Limit Dip Buyer interessant.
Im Gegensatz zu Tagesschlusskursen sind Intraday Daten von Aktien kostenpflichtig. Wir zeigen, welche Datenprovider Schnittstellen zu Wealth Lab haben und empfehlen einen Anbieter mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis
Die Qualität der Intraday Daten ist von besonderer Bedeutung. Aber vor allem müssen wir auch die Quantität handhaben. Dazu ein Beispiel: wenn wir wie gewohnt einen Backtest mit Minuten Daten über 20 Jahre auf 100 Aktien machen würden, müsste die Analyse 196 Milliarden (!!) Bars analysieren, was natürlich unmöglich ist. Daher müssen wir repräsentative Stichprobem auswählen, um die Grundgesamtheit sinnvoll einzuschränken. (siehe Punkt Grundgesamtheit & Stichproben)
Welche Zeiten sind für den Intraday Handel am geeignetsten? Vormittag? Nachmittags? Oder zum Open oder zum Close? Wir prüfen den Zusammenhang zwischen Handelszeiten und Profit.
Grundsätzlich hätten wir auch die Möglichkeit, außerhalb der regulären Handelszeiten zu traden. Ob sich das lohnt sehen wir uns faktenbasiert an und besprechen Vor- und Nachteile.
Aufgrund der
Natürlich sind auch Tagesdaten für Intraday Systeme relevant. Wie man Indikatoren auf eine andere Zeitebene “hebt” ist ebenso Bestandteil dieses Team Coachings.
Intraday Systeme kommen weitgehend ohne Transaction Weight aus. Trotzdem kann sie uns beim Backtesting nützlich sein und sogar unsere Renditen deutlich beeinflussen. Wir zeigen die besten Einstellungen sowie die Grundsatz Idee dahinter.
Da wir intraday und damit häufig handeln, müssen wir unser System automatisieren. Dazu brauchen wir unter anderen einen Datenprovider, der ein Live Streaming der Kurse anbietet. Wir sehen uns einige Optionen an.
Wir zeigen, wie man Intraday Systeme zu 100% automatisiert.
Wir geben eine kleine Einführung in den Währungshandel. Dabei zeigen wir, woher man kostenlose Daten von Währungspaaren erhält und welche Extension man benötig, um diese Daten in Wealth Lab zu nutzen.
Definieren wir alternative Regime, unter denen sich deine Strategie bisher nicht behaupten konnte und passen wir die Systemlogik dahingehend an.
Bullenmärkte, Bärenmärkte, Seitwärtsphasen. Wie wir unsere Strategien an verschiedenen Regimen anpassen und wie viele Regime überhaupt (noch) sinnvoll sind.
Entwickeln wir erstmals Short Strategien, machen also Leerverkäufe. Natürlich nur dann, wenn es das Regime zulässt.
Wäre es nicht toll, wenn wir zum Beispiel Regime A mit den Aktien des S&P 100 Index handeln würden und Regime B mit Aktien des Nasdaq? Wir zeigen, wie man verschiedenen Entry Blöcken unterschiedliche Portfolios zuteilt.
Arbeiten wir klar den Unterschied zwischen einem System of Systes (Systemportfolio) und dem Regime Switching heraus.
Verschiedene Systeme, verschiedene Regime. Aber wie sortieren wir unsere Kaufsignale mit einer einzigen Building Block Strategie, wenn wir verschiedene Regime kombinieren?
Was sie für die Trading Mastermind benötigen
Zeit
Bitte halten sie sich beide Kurstage im Januar und den Trainings Termin im Februar frei. Eine Teilnahme live ist von besonderer Wichtigkeit für ihren Trading Erfolg. Trotzdem zeichnen wir alles für sie auf. Sie haben 36 Monate lang die Möglichkeit, sich die Kursinhalte anzusehen und zu wiederholen.
PC oder Laptop
Apple-Geräte sind für das Backtesten nur eingeschränkt geeignet. Empfehlenswert ist daher die Verwendung eines Windows-PCs oder -Laptops.
Für das Backtesten wird ein Rechner mit ausreichender Rechenleistung benötigt, da viele Datensätze verarbeitet werden. Empfohlen werden mindestens 4 Rechenkerne und 8 GB Arbeitsspeicher.
Auch mit schwächerer Hardware ist das Backtesten möglich, jedoch verlängern sich die Testlaufzeiten entsprechend.
Webcam & Mikrofon
Bitte nutzen sie eine Webcam und ein Mikrofon
Die Konferenz Software “Zoom” wird von uns zur Verfügung gestellt.
Trading Basiswissen
Trading Basiswissen sollten sie mibringen.
Gleich nach ihrer Buchung aktivieren wir das Online Trading College Blue Chips für sie, das sie in die Grundlagen der quantitativen Analyse behutsam einführt.
Mit diesem Basiswissen sind sie bestens für die Kursinhalte gerüstet.
Backtesting Software Wealth Lab
Für das Seminar selbst benötigen Sie keine Backtesting Software. Um die Inhalte jedoch nachher selbst praktisch anzuwenden schon.
Wir nutzen die Backtesting-Software Wealth Lab. Wir empfehlen den Kauf der “annual premium subscription”, da sie wichtige Erweiterungen kostenlos enthält, die Ihr Trading deutlich erleichtern.
Mit einer Wealth Lab Lizenz können Sie die Software auf zwei Geräten gleichzeitig nutzen.
Trading Broker
Falls Sie bisher CFDs, Kryptowährungen oder FX gehandelt haben, sollten Sie bereit sein, auf Aktien umzusteigen. Im Seminar werden wir faktenbasiert erklären, warum wir diese Anlageklasse empfehlen.
Für das Aktien-Trading benötigen Sie einen geeigneten Broker und ein Startkapital von mindestens 10.000 Euro, da der Handel mit Einzelaktien darunter wenig sinnvoll ist.
Keine Programmierkenntnisse
Mit der Backtesting-Software Wealth Lab können Sie ohne Programmierkenntnisse einfach Trading-Strategien entwickeln. Im Seminar nutzen wir dafür die von Wealth Lab bereitgestellten Building Blocks, mit denen sich Trading-Regeln leicht überprüfen und leistungsstarke Strategien entwickeln lassen.
Seminar statt Coaching
Im Gegensatz zu unserem Team Coaching Modulen handelt es sich bei der Mastermind Ausbildung um ein Intensiv Seminar. Ihre Mitarbeit ist trotzdem erforderlich um den maximalen Nutzen aus diesen beiden Tagen zu ziehen.
Thomas Vittner
