Oktober Update Systeme & Trading Room

Von Thomas
November 1, 2022

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Nachdem die letzten Monate an den weltweiten Aktienmärkte alles andere als einfach waren, und der September aus statistischer Sicht ohnehin ein schlechter Aktien Monat ist, kam es nun im Oktober zur erhofften Erholung. Die Märkte zogen ordentlich an, allen voran der Dow Jones. Aber auch der S&P 500 und die Nasdaq legten zu, wenn gleich Technologie deutlich hinter den Erwartungen blieb.

Unsere Trading Room Strategien machten ihre Sache im vergangenen Monat gut. Sehr gut sogar und wieder einmal konnte Billions 2 den Rebound wunderbar nutzen und die Märkte deutlich outperformen. Wie die Ergebnisse im Detail aussahen und welche besondere Entwicklungen im vergangenen Monat auftraten, das erfährt ihr in diesem Artikel.

Beginnen wir mit unserem Rotationssystem. Die Besonderheit dieser Strategie ist, dass sie permanent zu 100% investiert ist. Diese hohe Exposure hat Vor- und Nachteile. Je nachdem, wie zum einen der Markt verläuft und zum anderen, welche Trades man erwischt. Sehen wir uns zunächst die Performance Übersicht gesamt an und gehen wir anschließend ins Detail.

Hinweis: alle Grafiken können sie mit Klick vergrößern

Rotationssystem

Rotationssystem Oktober: + 4.61% (nach Kosten)

Mit einer Rendite nach Kosten von 4.61% ist die Entwicklung sehr positiv. Auf Jahressicht können wir damit die Gewinne auf 27.36% (!) ausbauen. Das ist umso bemerkenswerter, da der Gesamtmarkt noch immer fast 18% negativ notiert. Trotz der Aufholjagd im Oktober.

Nun war im Oktober für das Rotationssystem eigentlich alles angerichtet, wie es so schön heißt. Und eigentlich sollte man erwarten, dass in so einer Marktphase, wenn viel Aktien über mehrere Tage steigen, die Renditen noch höher ausfallen. Warum also „nur“ 4.61% (ohne jetzt überheblich oder undankbar zu sein…)

Sehen wir uns die letzten Trades tabellarisch in der Übersicht an und da können wir auch gleich das Rätsel lösen.

Unter den vielen Gewinn Trades der letzten Tage finden wir einen fetten loser. Die Aktie von GMRC hat ein Minus von 17.34 ausgewiesen. Bevor wir den Chart dazu ansehen und besprechen, was passiert ist, merken aufmerksame Leser vielleicht in der Spalte ganz links (Bars Held – deutsch: Haltedauer) dass hier eine 11 steht. Und bei allen anderen Trades sind es nur 6 Tage. Wieso?

Werfen wir zunächst einen Blick auf diesen einzelnen Trade.

Wir sehen den Entry beim blauen Dreieck und dann am übernächsten Tag nach dem Einstieg ein großes Gap (Kurslücke). Wir sind hier in einen Quartalsbericht hineingeraten. Wir hielten den Trade über den Bericht und scheinbar war dieser grottenschlecht ausgefallen.

Die Aktie verlor an einem Tag 25%, konnte im Laufe der Haltedauer dann aber wenigstens noch etwas Boden gut machen. Trotzdem war nicht mehr viel zu holen und der Trade schloss mit dickem Minus.

Wir sind nun noch eine Erklärung schuldig, wie es zu den 11 Tagen Behaltedauer kam. Ganz einfach: ein Rotationssystem kauft die schlechtesten Aktien der jeweils eingestellten Rückschau Periode. Hier ist diese Periode eine Woche. Weil die Aktie also in der ersten Woche zu den 5 schlechtesten Werten des Portfolios gehörte, war sie auch nächste Woche wieder an der Reihe.

Oder schöner ausgedrückt. Die Haltedauer wurde einfach um eine weitere Woche verlängert, denn es macht ja keinen Sinn, die Aktie am Montag zur Börseneröffnung zu verkaufen und sie am gleichen Tag zur selben Börseneröffnung zurück zu kaufen. Da bleibt man gleich länger drin und spart Arbeit und Ordergebühren. Eine Verlängerung der Behaltedauer bei Rotationssystemen kommt selten aber doch manchmal vor.

Es gab aber nicht nur große Verlierer sondern schöne Gewinner. Heraus sticht hier die Aktie von Carmax (KMX). Hier ist das System nahezu perfekt am Tief eingestiegen und nach einer Woche konnte ein Gewinn von 14.71% realisiert werden.

Unter dem Strich war der missglückte GNRC Trade schuld daran, dass das Rotationssystem nur 4.61% Gewinn gemacht hat. Aber immerhin. Das ist ja nicht schlecht. Und die bisherige Jahresrendite von 27.36 ist ohnehin sensationell.

Und wie ging es Billions 2?

Sehen wir uns zunächst hier die Entwicklung auf monatlicher Basis an.

Billions 2

Billions 2 Oktober: + 11.79% (nach Kosten)

Was soll man dazu sagen außer: sensationell. Erneut zeigt dieses Reversionssystem, wie stark es in Erholungsphasen ist. Dauert diese Phase nun länger in den November hinein an, werden wir weitere schöne Gewinne sehen. Werfen wir hier nun einen Blick auf die letzten Trades, um mehr ins Detail zu gehen.

Auf den ersten Blick sieht man hier gar nicht so viele Gewinn Trades. Das liegt aber auch am etwas kleinen Bildausschnitt, denn die Positionen von Anfang Oktober passten hier nicht mehr rauf. Aber auch in den Tagen danach gab es einige sehr gute und ein paar schlechte Trades.

Auffallend schlecht von den letzten Trades war der von SIVB. Und auch hier war die Ursache ein Quartalsbericht. Wenn auch etwas anders als vorhin beim GNRC Trade des Rotationssystems.

Hier stieg das System nicht vor sondern nach dem Quartalsbericht ein. Trotzdem, obwohl wir uns das dicke Gap erspart haben, ging es am Tag nach dem Entry weiter nach unten. Und wie… Glücklicherweise setzte die Aktie in den Tagen danach wenigstens zu einer kleinen Erholung an, was die Verluste reduzierte. Trotzdem musste hier ein Minus von 6.95% hingenommen werden.

Einen positiven Ausreißer finden wir bei der Aktie von Align (ALGN).

Wir sehen, dass wir hier beim Exit perfektes Timing hatten. Obwohl das natürlich auch sehr glücklich war, denn gleich am Tag nach dem Exit kam es zu einem Kurseinbruch. Die Ursache? Wieder mal ein Quartalsbericht. Dazu später noch mehr. Dieser ALGN Trade bescherte uns dank des perfekten Entrys und des guten Timings beim Exit also einen schönen Einzelgewinn von 11.49%.

Kumuliert mit den anderen hohen Gewinnen bei KMX ( + 9.25% ) oder TFC ( 8.85%) und den relativ moderaten Verlusten bei anderen Positionen ab der Monatsmitte führt das zu einem deutlichen Monatsgewinn von eben 11.79%. Damit konnten wir die Märke erneut deutlich hinter uns lassen. Und auch auf Jahressicht sind wir in die Gewinnzone zurück gekehrt. Erfolgreiches Trading kann also auch einfach sein, wie sie sehen können.

Aber noch zu etwas anderem in diesem Zusammenhang, weil es gerade gut passt.

Quartalsberichte – Chance oder Risiko?

Bei fast allen der hier gezeigten Trades spielten diese Berichte eine Rolle. Und überall führte ein solcher Bericht zu Verlusten oder beinahe (ALGN) zu solchen. Sind Quartalsbericht nun Fluch oder Segen? Chance oder Risiko?

Beides. Denn einerseits gibt es ohne Risiko keine Chancen. Und konkret zeigen Backtests, dass man getrost über Quartalsberichte traden kann. Unter dem Strich ändert das die Performance so gut wie nicht. Natürlich gilt das nur für einen längeren Beobachtungszeitraum von mehr als 10 Jahren. In manchen Phasen reagiert der Markt hingegen sehr sensibel auf beispielsweise Gewinnrückgänge von Unternehmen als in anderen und aktuell scheinen wir in so einer Phase zu stecken.

Es kommt sehr auf das Umfeld an, wie der Markt einen guten oder auch einen schlechten Bericht aufnimmt. Und im Einzelfall ist es sowieso Zufall, ob der Trade, wenn man ihn über einen solchen Bericht hält, für oder gegen einen läuft. Hier hat es zweimal leider nicht geklappt und einmal kamen wir gerade noch raus, bevor es nach unten ging. Aber das ist natürlich eine Momentaufnahme, die im nächsten Monat schon wieder ganz anders aussehen kann.

Praktisches Mittel, die Verluste über Quartalsberichte zu reduzieren gibt es unseres Wissens nicht. Es hilft weder ein Stop Loss noch ein anderer Exit mittels Indikator, da diese Berichte immer vor- oder nachbörslich, jedenfalls bei geschlossenen Börsen veröffentlicht werden.

Damit ist man in seinem Trade gefangen und kann nicht reagieren. Aber wie gesagt: unter dem Strich spielen die Quartalsberichte bei den kumulierten Renditen keine Rolle und man kann sie aus unserer Sicht einfach ignorieren, auch wenn es im Einzelfall turbulent werden kann. Apropos Einzelfall. Denn worüber reden wir hier eigentlich?

Die Ausreißer Trades

Eigentlich haben wir das in diesem Beitrag gemacht, was man nicht tun sollte. Wir haben uns mit den Trades beschäftigt, die besonders hohe Gewinne oder besonders hohe Verluste gemacht haben. Das mag für den Leser zwar spannend sein aber genau genommen ist es uninteressant und daher nicht relevant. Bei der Bewertung eines Trading Systems sollte man diesen Ausreißern keine große Bedeutung beimessen.

Wichtig sind die vielen hunderten von Trades, die vielleicht nur 1, 2 oder 3% Gewinn machen. Von dort kommt die Performance der Systeme. Nicht von den 15 Trades in 23 Jahren, die bei -18 oder bei +20 Prozent schließen. Trotzdem kann es dem Leser beim Grundverständnis helfen, wenn er eben sieht, dass solche dicken Verlierer (oder auch die hohen Gewinner) zu einem guten Trading System dazu gehören.

Mit denen muss man aus mentaler Sicht umgehen lernen. Man darf hier weder zu Tode betrübt sein noch glauben, man ist jetzt Trader Superman, wenn man mal einen dicken Winner hat.

Fazit Trading Room Oktober

Beide Trading Room Strategien haben im Oktober einen hervorragenden Job gemacht, wenn gleich der Zufall und die Quartalsberichte noch bessere Renditen in diesem Monat verhindern. Ein Gewinn von 4.61% beim Rotationssytem und von 11.79% bei Billions 2 ist jedenfalls außergewöhnlich.

Wir sind natürlich sehr gespannt, ob die Märkte in den verbleibenden letzten beiden Monaten des Jahres noch mehr Boden gut machen können oder ob der Oktober ein Stohfeuer gewesen war. In jedem Fall sind wir guter Dinge, dass die Strategien weiterhin hervorragende Arbeit leisten.

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