Basierend auf jeweils einem market- und einem limit Trading System durchlaufen wir den kompletten Backtesting Prozess – von den ersten Entry Tests bis hin zum Machine Learning – ein weiteres Mal.
Doch dieses mal nutzen wir von Anfang an weit fortgeschrittene Konzepte wie dem Plotting von Indikatoren und der Visualisierung der Parameter, verschiedene Volatilitäts-Betrachtungen (ATR statt Prozent), neuen System-Entwicklungsprozesse für weit Fortgeschrittene, Machine Learning sowie die Diversifizierung von Trading System Portfolios. Und Ziel: noch bessere, verlässlichere und robustere Trading Systeme entwickeln und traden.
Die Ausbildung wird auf 6. Lern-Termine verteilt und die Teilnehmer sind dazu angehalten, in gewohnter Form eigene Ressourcen zwischen den Terminen aufzuwenden, um sich weiterzubilden. Hierzu werden von uns klare Testaufgaben verteilt die im Selbststudium bis zum Folgetermin zu lösen sind.
Alle Teilnehmer willigen des Weiteren ein, sich zwei kostenpflichtige Erweiterungen (Extensions) von Wealth Lab zu installieren. Es ist hier mit Mehrkosten im Bereich von USD 600.- zu rechnen. Näheres dann ca. 14 Tage vor Event Beginn.
Termine : 16, 23, 30 Januar & 6, 13, 20. Februar 2025 ab 19 Uhr (Dauer ca. 90 bis 120 Minuten)
"Du kannst nur das verbessern, was du messen kannst..."
"Du kannst nur das verbessern, was du verstehst & messen kannst..."
* Nur auf Einladung buchbar für Trader, die den Großteil unseres Trading Lehrplans bereits durchlaufen haben.
Mögliche Gründe, warum die Strategie funktioniert – oder nicht funktioniert. Zufall oder Fakt?
Optimierung ist das A&O. Doch wie optimiere ich richtig und wo sind die Grenzen zur Überoptimierung?
Visualisierungen in Wealth Lab haben ihre Grenzen. Denn gewisse Einblicke bekommen wir erst, wenn wir uns Indikatoren näher ansehen. Dazu visualisieren wir mit einer neuen Extension die Funktionsweise von Indikatoren (Plotting).
Dabei erstellen wir Grafiken und Interpretationen von Grafiken zur Analyse einer Strategie.
◦ Random-Walk Theorie
◦ Statistik
◦ Volatilität
All diese Teile werden nochmals besprochen und Problemstellungen sowie Lösungen aufzeigt.
Prozente sind realtiv, denn Aktien haben verschiedene Kurse. Auch die ATR nutz hier wenig und so müssen wir die ATR in andere Indikatoren transformieren.
Wir lernen, die neuen Anpassungen auf verschiedene Aktien Portfolios anzuwenden.
Risikomanagement = Diversifikation. Wir lernen dieses Grundkonzept nochmals in der Tiefe kennen und praktisch anwenden.
Positive und negative Korrelationen anhand verschiedener Parameter – wie sie die Performance beeinflussen
◦ Data-Range, Insample / Out-of Sample
◦ Erkennen von Überoptimierung
◦ Gründe für Überoptimierung
◦ Verhindern von Überoptimierung
Wir lernen weitere Filter, Bedingungen und adaptierte Transaction-Weights kennen und anzuwenden.
Neue Möglichkeiten, um die Indikator Selection anzuwenden. Damit finden wir verschiedenen geeigneten Indikatoren für die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten
So vergleichen wir Ergebnisse innerhalb der Indicator-Selection mit Backtest-Ergebnissen und optimieren und verbessern unsere Systeme erneut.
Theorie und Anwendung des Machine Learnings im Trading. Wir lernen hier erweiterte Methoden, die über die Möglichkeiten des Quant Master 2 hinausreichen.
Am Ende fügen wir alles in ein System Portfolio zusammen. Dabei tragen wir auch hier dem Gedanken der Diversifikation Rechnung.
Sie haben bereits an mehreren Module unserer Masterclass teilgenommen und exzellente Trading Strategien entwickelt. Nun wollen sie lernen, wie sie die Systeme noch effizienter machen, in dem sie komplett neue Backtesting Methoden kennenlernen.
Auf der einen Seite ist es unser Haupt-Ziel, noch robustere und verlässlichere Backtests zu machen und damit die Realität, also die zukünftige Rendite-Erwartung einer Trading Strategie, noch besser und realistischer einschätzen zu können.
Auf der anderen Seite lernen wir anhand der präsentierten und erweiterten Methoden noch mehr über die Funktionsweise der Aktien-Märkte.
All das führt zu einem tieferen Marktverständnis und zu noch höherer Qualität ihrer Trading Systeme.
