Trading – an welchem Wochentag kauft man Aktien? [VIDEO ANALYSE]

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Der beste Tag für Aktienkäufe – auf den Punkt gebracht

  • Um diese Frage zu beantworten, muss eine statistische Analyse durchgeführt werden
  • Meinungen haben hier keinen Platz
  • Auch mit Nachdenken können wir diese Frage nicht beantworten
  • Abgesehen von der Lösung der Frage nach dem Wochentag erfahren wir wichtige Grundlagen des Backtestings
  • Dabei lernen wir unter anderem das Raw Profit Testkonzept kennen
  • Analysiert werden in diesem Video die US Märkte sowie die Aktien des DAX 30

Diese Frage – an welchem Tag kauft man Aktien – wurde vor kurzem auf Facebook gestellt. Da wir diese Frage nicht mit Nachdenken lösen können, müssen wir es überprüfen.

Und genau das werden wir in diesem Video gemeinsam machen.

Disclaimer: In Wahrheit geht es in diesem Video weit mehr als um den Wochentag. Es zeigt, wie man, wenn man ersthaft traden will, an die Sache am besten rangeht. Und es vermittelt Basiswissen in Sachen Backtesting.
 
Also – viel Vergnügen! Ich bin gespannt, ob Sie den richtigen Tag erraten haben.

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Video Transkript: an welchem Wochentag kauft man Aktien?

Im Internet bin ich auf die Frage eines Trader gestoßen welcher Wochentag denn der beste ist um Aktien zu kaufen. Und nachdem das eine Frage Ist die wir nicht mit Nachdenken lösen können müssen wir es überprüfen.

Und das wollen wir jetzt gleich gemeinsam tun. Bleiben Sie dran. Wir starten in wenigen Augenblicken.

Welcher Wochentag eignet sich am besten dafür um Aktien zu kaufen. Und es gibt viele Beispiele und das hier sind sehr sehr gutes. Wo wir einfach diese Frage mittels einer sogenannten Backtesting – Software überprüfen.

Ein Backtest ist ja nichts anderes als ein Test – eine Überprüfung von gewissen Haftungsregeln. Und da eignet sich natürlich auch die Frage nach dem Wochentag prima dafür das herauszufinden. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun.

Dazu bin ich jetzt in einer Software. Wealth Lab ist Programm um mit diesen Programmen kann man verschiedene Portfolios – Aktienportfolio testen und eben auch mit gewissen mit gewissen Indikatoren mit gewissen Grundeinstellungen überprüfen. 

Und das wollen wir jetzt tun indem wir eine simple Trading Strategie zusammenstellen die an verschiedenen Wochentagen kauft und dann die Aktie eine Zeitlang im Depot behält.

Dazu haben wir links oben einen Testzentrum ausgewählt der über 18 Jahre reicht. Dieser Test Zeitraum vom ersten Januar 2001 bis Ende Oktober steht hier. Das bedeutet dass es bis in die Jetztzeit, bis de facto gestern getestet wird. 

Und was wir hier sehen ist das Thema Positions Größe Position. Es steht darunter 5.000 und das ist der Raw Profi Modus. Was bedeutet das? Dieses Konzept ist ein statistisches des Konzepts. Es ist so in einer echten Trading nicht anwendbar.

Aber dieses Konzept heißt das einfach wirklich alle Trades gemacht werden dass wir kein Positions Sizing haben. Im echten Leben im echten Trading müssten wir ja das zur Verfügung stehende Kapital auf eine bestimmte Anzahl von Positionen verteilen. 

Irgendwann geht uns das Geld aus. Wir können im echten Trading ja nicht 10 oder 20 Trades wahrscheinlich parallel laufen haben.

Bei diesem Raw Profit ist es eben nicht so. Wir kaufen wirklich alle Signale. Wir kaufen jede Aktie die bestimmte Bedingungen erfüllt. Mit einer Positionsize von 5000 Euro. 

Das wollen wir gemeinsam tun Wir wollen das einfach überprüfen welcher Handelstag hier aus statistischer Sicht am besten ist. Dazu gehen wir in den Rulewizard hinein und holen eine neue Strategie welche from rules ist. 

Und für alle die solche Backtests noch nicht gesehen haben. Dieser Rule Wizard ist ein sogenannter Baukasten. Ein Baukasten mit dem man sich Trading Modelle mittels Drag and Drop zusammenstellen kann. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun.

Ich erklärte noch gleich da drüben was zum Portfolio was hier links noch steht. Wir nehmen jetzt einfach mal eine simple Trading Strategie her. Wir wollen ja Aktien kaufen. Das heißt wir machen sogenannte Long Trades. 

Wir sagen buy at Market und sell at Market. Diese beiden Befehle bedeuten Buy Market und Sell Market. Die bedeutet dass man jeweils zu Börsen Eröffnung kauft. 

In den USA zum Beispiel wenn du hier den Dow Jones Portfolio testen wäre es dann um 1530 unserer Zeit – also bei Market und buy at Market.

Aber wir wollen ja jetzt alle bestimmten Wochentage testen und das nehmen das finden wir hier bei den Kriterien. Wir haben hier viele viele verschiedene Konditionen und Bedingungen. 

Das ziehen wir mal hinüber zum Entry. Und jetzt habe ich hier alle Wochentage drinnen und wir beginnen einfach mal mit dem Montag. Um jetzt aber die Frage nach dem besten Wochentag beantworten zu können muss ich natürlich eine Ausstiegs Regel haben.

Ich brauche ja eine Regel die mir sagt wann ich den Trader, wann ich die Position wieder schließe. Und man kann natürlich verschiedene Aufstiegsrennen nehmen aber im Endeffekt gehts uns ja nur darum dass wir die Wirkung des Einstiegs Tages überprüfen wollen und den anderen Tagen dann gegenüberstellen wollen. 

Dazu gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich schlage vor dass wir jetzt einfach eine Woche jeweils positioniert bleiben.

Das heißt: Wenn wir jetzt am Montag Aktien kaufen dann würden wir am Montag in einer Woche diese Aktien wieder verkaufen. Wenn man dann am Dienstag kaufen verkaufen am Dienstag eine Woche später und so weiter und so fort. 

Und das machen wir jetzt. Wir suchen uns jetzt den Befehl des Sell at Market und wir nehmen immer fünf Tage, weil wir fünf Handelstage in der Woche haben bei Aktien. 

Die Haltedauer und das finden wir hier. Nein hier sind wir Current Open Position is oder than a number of Bars und hier müssen wir jetzt drei eingeben und nicht fünf. Warum drei?

Weil diese Software den Einstiegstag hier nicht mit zählt. Bei der Number of Bars und Kauftag nicht und den Ausstiegstag auch nicht. Das bedeutet um auf fünf Tage Haltedauer zu kommen müssen wir hier eine Drei ergeben. 

Nicht damit sie sich jetzt wundern warum ich jetzt immer von fünf Tagen Haltedauer gesprochen habe und jetzt hier drei eingebe als Anzahl der Handelstage.

Damit haben wir ja jetzt eine Ausstiegsregel gefunden. Wir kaufen jetzt hier mal am Montag und wir verkaufen wieder nach fünf Tagen obwohl es hier ein Dreier steht. Mittlerweile wissen Sie warum. 

Und wir haben eine Positions heißt es heißt jeder Trade also jeden Montag kaufen wir und jetzt sind wir hier drüben bei den Portfolios. Das sehen Sie verschiedene Portfolios die hier installiert sind. 

Wir kaufen jetzt mit dieser Regel alle Aktien die im Dow Jones drin sind. Alle Aktien werden hier gekauft nicht der Index selbst sondern die Einzeltitel.

Das heißt wir machen jetzt jeden Montag in dem Fall jetzt hier 30 Trades weil der Index aus 30 Aktien besteht. Und schauen dann eine Woche später wieder welche Rendite kommt raus und das machen wir jetzt mal hier. Wir machen jetzt mal den ersten Blick auf ein Portfolio mit allen 30 Dow Jones. 

Jetzt klicken wir hier auf die Schaltfläche und jetzt bekommen wir gleich Ergebnisse heraus. Es dauert jetzt ein paar Sekunden bis Wealth Lab die letzten 19 Jahre berechnet und es sind doch 30 Aktien einmal in der Woche.

Da ist noch einiges zu tun für dieses Programm aber gleich haben wir die Testergebnisse. Warten wir kurz. So hat ist doch relativ lange gedauert aber ich wollte bewusst nicht die Aufnahme abbrechen damit sie das auch live hier verfolgen können. 

Ok wir sehen hier einen ganzen Haufen von Kennzahlen. Worauf schauen wir jetzt hier mal? Zunächst vielleicht kurze Anmerkung. Wir haben hier nur Long Trades. Und die Spalte Short Trades. Die ist leer. Wir haben hier eben Long Trades gemacht daher natürlich auch keine Short Ergebnisse.

Wir wollen ja auch nur wissen an welchen Wochentag wir Aktien kaufen sollen. Sie sehen dass wir hier wenn wir uns alle Trades anschauen die hier in den letzten ja fast zwanzig Jahren gemacht wurden. 

Da sehen wir immer bei Bars held eine Fünf. In Wirklichkeit das ist das was ich gesagt habe. Wir sind hier fünf Tage positioniert weil Wealth Lab den Tag des Kaufs und den Tag des Verkaufs nicht mitrechnet.

Okay worauf achten wir jetzt hier. Na ja zunächst einmal: Wir haben insgesamt damit als erste Größe 24.000. Also mehr wie 24 000 Trades gemacht. Das ist eine ganze Menge an Trades. 

Wir haben wenn wir uns die Winn und die Loss Rate anschauen, wir haben mehr Gewinner als Verlierer mit dieser Montags Regel. Wir kaufen Montag und verkaufen am Montag in einer Woche wieder. Was aber jetzt Interessantes ist dass hier Profit in Prozent. 

Der durchschnittliche Profit pro Trade also von diesen 24 .184 Trades haben wir durchschnittlich null komma elf Prozent Gewinn erzielt. Das ist nicht besonders aussagekräftig und das ist auch nicht besonders prickelnd oder interessant.

Das würde sicher kein Mensch so traden. Aber es geht ja nicht darum ob wir jetzt wirklich ein gutes Regelwerk haben oder nicht. Wir wollen ja nur wissen ob es hier signifikante Unterschiede bei den einzelnen Wochentagen gibt. 

Und um jetzt diese null komma elf Prozent irgendwie bewerten zu können müssen wir das gleiche Spiel den gleichen Test jetzt mit einem anderen Wochentag machen. 

Und das geht ja relativ einfach Wir gehen wieder auf unseren Rule Wizard. Wir nehmen nun hier den Dienstag statt dem Montag und klicken wieder auf die Schaltfläche Back Test.

Wahrscheinlich wird auch das wieder eine Weile dauern bis wir hier eine aktualisierte Performance bekommen. Ich bleib aber mal live drauf und mache auf jeden Fall keinen Break bei diesem Cast. 

Die paar Sekunden die können wir schon gemeinsam hier warten. Noch überlegt Wealth Lab aber jetzt ist es schon fertig. Nein noch nicht ganz. Doch eine Menge hier zu rechnen. 

Also das ist hier kein Computer von mir, von uns, den wir normalerweise für backtesten verwenden deswegen auch ein bisschen langsam das Ganze.

Aber das Ding erfüllt schon seinen Zweck. Wir müssen ein bisschen Geduld an den Tag legen bis einfach hier eine aktualisierte Performance herauskommt. 

Übrigens keine Sorge falls sie sich jetzt nicht gemerkt haben welche Zahl da jetzt vorhin beim ersten Test herausgekommen ist. 

Wie der Profit in Prozent hier gewesen ist. Ich habe natürlich das ganze schon im Vorfeld einmal durchlaufen lassen und hab mir die Testergebnisse rausgeschrieben. Wir werden dann gleich nach diesem Test hier der jetzt mittlerweile gerade fertig geworden ist.

Wir werden jetzt hier in den Excel hineingehen und uns das ganze mal überschlagsmäßig ansehen denn sonst dauert dieses Video ja auch viel zu lange. So – was sehen wir hier. Gleiche Anzahl von Trader. Muss ja auch so sein als wie an einem anderen Wochentag. 

Wir haben gleichviel Aktien. Wir haben das gleiche Signal. Wir haben das gleiche Exits Signal. Von daher die Anzahl der Trades ist gleichgeblieben. Der Profit in Prozent ist gesunken. 

Also scheinbar ist es so dass aus statistischer Sicht ein Entry am Montag etwas Besser ist als er am Dienstag ist. Was jetzt natürlich nicht relevant für ein wirkliches Trading System ist. Das steht jetzt auf einem anderen Blatt.

Aber Fakt ist mal rein der Wochentag – sehen wir hier nochmal hin. Wir haben jetzt den Dienstag. Alles andere ist ja hier unverändert. Portfolio: das heißt. Die Performance aber hier ist ein bisschen schlechter geworden. 

Und bevor wir jetzt hier alle Wochentage durchgehen und immer wieder lange Warten hab ich diese Arbeit schon im Vorfeld gemacht und ich habe jetzt nicht nur die Aktien des Dow Jones verglichen sondern auch das ganze über den Dax laufen lassen. 

Das heißt über die Aktien des Dax 30 denn das wird sicherlich auch für manche hier von Interesse sein.

Ob es überhaupt Unterschiede bei den Wochentagen gibt zwischen den US amerikanischen Märkten sprich dem Dow Joes und den deutschen Märkten sprich dem Dax 30. Das ist mal das eine. 

Interessant ist dann natürlich ob es hier statistisch signifikante Abweichungen gibt was den Wochen Tag betrifft. So – jetzt in das Exel hineingehen. Habe ich schon vorgearbeitet. Was hier oben zu sehen ist ist der Profit in Trader je Prozent bei den einzelnen Aktien der jeweiligen Indizes mit den jeweiligen Wochentagen.

Und hier sehen Sie wenn wir uns jetzt hinter uns anschauen das wir am Montag wenn wir Montag einsteigen und am Montag wieder aussteigen und das ganze Spiel eben in den letzten fast 20 Jahren zugemacht haben dann ist der durchschnittliche Profit pro Trade bei 0,11 Prozent. 

Das haben wir auch live vorhin gemacht und wir haben auch den Dienstag gemacht wir haben auch am Dienstag mit 0,08% Profit den Test gemeinsam gemacht.

Das haben wir jetzt noch nicht gemacht und das werden wir auch nicht mehr in der Software live machen denn sonst wird es langweilig wenn man so lange warten muss. Aber was hier interessant ist, das sind mehrere Dinge.

Erstens mal ist interessant dass in beiden Märkten sowohl in den deutschen Märkten als auch in den amerikanischen Märkten der Dienstag, wenn wir am Dienstag einsteigen, dass das der schlechteste Tag ist. 

Dass wenn wir am Dienstag einsteigen und eine Woche drinnen bleiben und diese wieder verkaufen, dass wir hier in beiden Märkten die schlechtesten Profite machen also die wenigsten Profite machen.

Interessant ist dass wir dem den höchsten Profit bei den Dax 30 Aktien machen wenn wir am Donnerstag kaufen. Und in den USA wenn wir am Freitag kaufen.

So gibt es noch einige andere Dinge die interessant sind. Was viele jetzt machen, viele Trader meinen dass sie Angst haben wobei aus Angst vielleicht ein zu hartes Wort ist. Aber dass sie Sorge haben wenn sie übers Wochenende drin bleiben. 

Dass sie lieber am Freitag ihre Trader glattstellen und nicht dieses Wochenend-Risiko tragen. Sieht man aber hier, dass das eigentlich gut ist.

Das heißt wenn wir am Freitag kaufen und fünf Tage drinnen bleiben dann ist es gut. Ich meine bei fünf Tagen Haltedauer haben wir ja immer ein Wochenende dabei. Wenn wir Montag kaufen. Dann müssen wir das Wochenende auch drin bleiben. Aber trotzdem – viele Trader machen am Freitag keine neuen Trades mehr. Na ja das tue ich jetzt nicht weil ich will den Trade nicht übers Wochenende mitnehme, das bestätigt sich ja nicht.

Der Freitag ist in Amerika – in den USA ein sehr sehr guter Tag für einen Entry und im Dax ist es so dass es der Donnerstag ist. So grün sind die besten Tage. Und Orange sind hier die schlechtesten Tage. Das ist vielleicht eine kleine Aussagekraft. 

Ja schon interessant dass zwischen dem schlechtesten Tag dem Dienstag, bleiben wir mal in den USA, zwischen dem schlechtesten Tag und dem besten Tag eine doppelt so hohe Rendite liegt pro Trade in Prozent also 0,8 vs. 0,16 Cent. Das ist die halbe Performance vom Dienstag als wie wenn ich am Freitag kaufe. 

Also das ist schon durchaus aussagekräftig aus statistischer Sicht. Was ist noch interessant. Interessant ist eigentlich dass wir kein einziges Mal einen negativen Profit haben. 

Egal es schaut so aus: egal was wir wann kaufen. Das funktioniert immer. Es funktioniert. Warum. Warum ist es so? Warum funktioniert das?

Weil wir Long Trades haben und weil die Aktienmärkte einen Long Bias haben. Weil Aktienmärkte zum Steigen tendieren. Da ist man mit einem Long Tweet mal grundsätzlich schon auf der sicheren Seite. 

Noch dazu haben wir eine eher kurze Haltedauer von fünf Tagen auch das ist jetzt grundsätzlich mal nicht so schlecht. Bei einem Trading System also auch das passt. Das Signal des Entrys ist ja nur unser Wochentag. 

Das ist natürlich jetzt kein besonders gutes Signal auch wenn wir hier eine positive Rendite bekommen.

Aber eine Einstiegsregel macht nur dann Sinn wenn es einen statistischen Vorteil mit sich bringt. Einen statistischer Vorteil von einem Wochentag abzuleiten… Da bin ich jetzt der Ansicht dass es nicht besonders sinnvoll ist. Aber das ist jetzt Interpretationssache. 

Man sieht ja auch dass man beim Backtesten natürlich einen gewissen Interpretationsspielraum hat. Nämlich bei der Bewertung der Ergebnisse. Aber Fakt ist hier das sehen wir auch an diesem Balken sehr sehr schön. Sie sehen hier links die Links die Balken vom Dow Jones. 

Da sieht man im Freitag der beste Tag. Und rechts die anderen Balken. Beim Dax sieht man eben den Donnerstag als den besten Tag.

Und das beantwortet endlich die Frage, um es ein Resümee zu ziehen, welcher Wochentag der beste ist. Ob das dann aber im echten Trading eine Rolle spielt oder ob man jetzt den Wochentag als Filter für Trading Systeme verwenden sollte… 

Das muss jetzt jeder Trader für sich selber herausfinden. Aus meiner Sicht macht es nicht viel Sinn denn ich kann ja nur nicht jetzt hergehen und beispielsweise nur immer Freitags traden und diesen Freitag zusätzlich noch mit einer anderen Indikatoren Kombination mischen um hier einen möglichst guten Trend zu bekommen.

Denn wenn ich das tun würde, würde ich vielleicht sogar auf Grund des Freitags ganz gute Ergebnisse bekommen wenn alle anderen Indikatoren auch noch passen die ich gefunden habe. Aber was wird passieren? Die Anzahl der Trades wird doch drastisch zurückgehen. 

Würde ich nur einen Tag haben wo ich Aktien kaufen kann, dann kann ich an vier Tagen nicht kaufen. Das bedeutet: die Anzahl der Trades geht doch drastisch zurück und deswegen könnte es dann sein oder wird es auch so sein dass ein Trading System das diesen Wochentags Filter nicht hat und sich um den Wochentag nicht schert. Dass das unter dem Strich dann eine bessere Rendite bringt weil es einfach häufiger tradet.

Und das gilt generell bei Trading Systemen. Wenn ich ein gutes System habe dann wird es in der Regel auch besser je häufiger ich es anwende weil ich einfach mehr Chancen nutzen kann. 

Aber das würde alles schon viel zu weit führen und da gibt es noch hunderte wenn nicht tausende Dinge dazu zu sagen. Was ich hier zeigen wollte war dass man viele Fragen, eigentlich alle Fragen im Trading immer nur mit der statistischen Analyse beantworten kann.

Wir hätten diese Frage nach dem Wochentag niemals lösen können indem wir darüber nachdenken. Egal ob wir jetzt eine Stunde oder ein halbes Jahr darüber nachgedacht hätten. Weil wir es eben nicht mit Nachdenken lösen können müssen wir es testen. 

Und das gilt für vieles im Trading. Das gilt für eine gute Einstiegsregel. Das gilt für eine Ausstiegsregel. Das gilt für einen Exit. Das gilt für eine Position Size. Es gilt für ein Portfolio und das gilt für hundert andere Dinge.

Das ist ein vernünftiges Trading. Das ist genau das Gegenteil von dem was leider viele machen nämlich herumraten und herumzocken und sich dann wundern dass Trading nicht funktioniert. 

Wenn man Trading mit statistischen Methoden rangeht dann findet man relativ rasch heraus was klappt und was nicht klappt und das es im Trading dann egal ist ob es mir gefällt oder nicht. In dem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg an der Börse und hoffe ich konnte hier einen Einblick in professionelles Trading für sie geben.

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