Natürlich kommt auch bei diesem Team Coaching Level  die gleiche Methodik der Systementwicklung zur Anwendung, die bereits in Level 2 (Basic & Reversion) vermittelt wurde. Bis zu einem gewissen Grad bauen die Lerninhalte dieses Team Coachings daher auf Level 2 auf. 

So wie Ausbruchs- oder Momentum Strategien in den Lehrbüchern dargestellt werden, funktionieren sie leider nicht. Das wird ihnen spätestens nach den ersten Backtesting-Versuchen klar werden. Wir müssen daher Ausbrüche anders “denken”, um diese Strategien sinnvoll anzuwenden. 

Bei der Entwicklung von Breakout Strategien stoßen wir auf eine weitere System-Type. Auf sogenannte Hybridsysteme. Was dahinter steckt und wie diese Systeme funktionieren, erfahren wir in diesem Teil der Masterclass.

Haben wir uns im Team Coaching Basic noch mit einfachen Optimierungsmethoden beschäftigt, wenden wir uns nun anderen Optimizern zu die wesentlich leistungsfähiger sind. Damit ergibt sich erstmal die Möglichkeit, das gesamte Trading System auf einmal zu optimieren.

Im Team Coaching Basic haben wir die Billions Methode der Systementwicklung kennengelernt und erfolgreich angewendet. Diese Methodik wurde von Thomas Vittner über die Jahre verfeinert und optimiert und die Erfolge geben ihm recht. Trotzdem gibt es auch andere Wege, zum Ziel zu gelangen und da sie das Basiswissen bereits verinnerlicht haben, sind sie nun bereit, diese neuen Methoden erstmals kennenzulernen.

Um unsere Einstiegslogik schrittweise zu optimieren, prüfen wir auch in diesem Team Coaching verschiedene Indikatoren und suchen gemeinsam das “Alpha” eines Indikators, also dessen Outperformance zum Gesamtmarkt. Dazu nutzen wir ein Tool aus der Hochfinanz, den sogenannten “Indicator Profiler”, welcher in der Backtesting Software Wealth Lab kostenfrei enthalten ist.

Wir prüfen die Qualität unserer Trading Strategie erstmals anhand erweiterter Kennzahlen. Dabei lernen wir unter anderem die ‘Drawdown Times’ kennen. Eine Kennzahl, die auf Anregung von Thomas Vittner in Wealth Lab implementiert wurde. Achtung: die aktive Nutzung dieser Kennzahl ist freiwillig, erfordert aber den Kauf einer kostenpflichtigen Erweiterung in Wealth-Lab (Kosten derzeit USD 69.95 – einmalig als Live Time Lizenz)

Achtung: natürlich ist das nicht die einzige Funktion dieser Erweiterung. Wir werden im Lauf des Team Coachings auf die weiteren spannenden Möglichkeiten eingehen, die diese Erweiterung (Extension) bietet. 

Wie man Filter Sets erstellt und wie sie uns die Optimierung erleichtern.

Hier zeigen wir erstmals Kenzahlen die mittels Bootstrappinng – einer statistisch anerkannten Methode – ermittelt wurde. Damit können wir den mittleren Erwartungswert unseres Risikos besser einschätzen.

Sollen wir unsere Trades über Quartalsberichte halten oder nicht? Wir beantworten diese Frage fakten-basiert. Also mit einem Backtest! Und der spricht eine klare Sprache…

Je mehr und ja länger man testet wird vor allem eines offensichtlich: Dokumentation ist alles. Sonst wissen sie nicht, was sie vor ein paar Wochen schon getestet haben und was nicht. Wir machen ein gemeinsames Brainstorming und beleuchten verschiedene Ansätze und Methoden.

Wir stellen die Norgate Data vor und zeigen, was man damit alles machen kann. Die Norgate Data sind kostenpflichtig und daher optional für dieses Teamcoaching – sie könnten aber für den einen oder anderen Teilnehmer eine Option sein.