Trading Signale erkennen – die besten Methoden für mehr Gewinn
- Von Thomas
Trading Signale erkennen ist nicht immer einfach. Und Signale sind nicht gleich Aktien Trades. Was viele gleich zu Beginn überraschen mag, ist genau so ein Faktum wie die Tatsache, dass manche Signale gar keine echten Signale sind. Und daher auch keinen entscheidenden Vorteil bringen.
In Billions, meinem Elite Trading Club, zeige ich, was die Unterschiede zwischen einem Signal und einem Trader sind mehrmals wöchentlich live. Hier in diesem Beitrag arbeiten wir nun die Feinheiten heraus und sprechen über das Thema Aktien Signale erkennen in alle Ausführlichkeit.
Signal – was handeln wir da eigentlich?
Wenn wir Trader einen Trade beginnen, oder wie es neudeutsch so schön heißt, einen Entry machen, brauchen wir dafür einen Grund.
Diese allgemeine Formulierung ist gleich ein guter Wegweiser, worum es im Trading geht. Denn aus einer Laune heraus oder nach dem Zufallsprinzip sollte man niemals einen Trade starten, wo doch der Entry der mit Abstand wichtigste Teil einer guten Trading Strategie ist.
Der Entry ist der mit Abstand wichtigste Teil einer guten Trading Strategie!
Natürlich sind auch andere Bestandteile wie der Ausstieg oder die Wahl der richtigen Positionsgröße entscheidend. Doch Fakt ist, dass zwar ein schlechter Exit viel kaputt machen kann, der beste Exit jedoch kaum einen zusätzlichen Performance Schub bringt, wenn man schon gut gewählt einsteigt.
Das sieht man allerdings nur dann, wenn man intensive Backtests macht, was sicherlich sehr ambitionierten Tradern vorbehalten bleiben wird (Schade!). Aber zurück zum Thema Aktien Signale erkennen.
Ein Einstiegssignal ist ein Trigger
Wenn wir einen Trade starten, nutzen wir gute Gelegenheiten, die – aus statistischer Sicht – unsere Chancen erhöhen, dass der Trade gelingt. Obwohl die Trefferquote (Anzahl Verlust – Trades zu den Gewinnern) unter dem Strich weit weniger entscheidend ist als ein angehender Trader denken mag, ist es natürlich wichtig, dass ich nur dann handle, wenn die Chancen gut stehen.
Wann ist das aber gewährleistet? Wann stehen die Chancen gut? Um einen guten Entry zu machen, muss also etwas geschehen sein, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Trade funktioniert. Wann das ist, das werden wir gleich besprechen.
Ein Signal wird durch einen Effekt ausgelöst
Ein Trading Signal poppt also auf, wenn etwas geschehen ist. Bezogen auf die Börse und das Trading bedeutet das natürlich, dass es vor dem Entry zu einer bestimmten Art von Kursbewegung gekommen ist.
Es muss also ein gewisses Muster in den Notierungen erkennbar sein. Wenn etwas nämlich eindeutig erkennbar ist, kann man meist auch es messen. Was uns zum nächsten Thema bringt, um die Herausforderung “Aktien Signale erkennen” besser zu verstehen.
Ein gutes Signal ist duplizierbar
Natürlich freut man sich über hohe Einzel – Gewinne. Doch ein gutes Trading System produziert überraschender Weise wenig hohe Einzel – Gewinne. Vielmehr ist es darauf ausgelegt, dass es häufig Trades produziert, weil damit eine hohe Stabilität (Verlässlichkeit) des Systems gewährleistet wird.
Hohe Einzelgewinne sind darüber hinaus auch deshalb selten, weil Trader meist nur wenige Bars (Tage, Stunden, Minuten etc.) positioniert sind. Und da wachsen die Bäume nicht in den Himmel.
Es wäre aus statistischer Sicht nämlich unwahrscheinlich, wenn beispielsweise ein Trade am Tageschart innerhalb von 5 oder 6 Tagen um 20% steigt. Viel mehr gehen viele solche Trades mit wenigen Prozenten Gewinn oder Verlust aus und die Masse der kleinen Gewinne macht den Erfolg aus.
Daher braucht ein Trader eine eindeutige Duplizierbarkeit bei seinen Signalen. Denn ein einziges Signal bringt keinen positiven Erwartungswert. Tausende Signale verteilt über mehreren Dekaden hingegen schon.
Was bedeutet Duplizierbarkeit?
Viele Trader nehmen es mit der Duplizierbarkeit aber nicht so genau. Aber nur so kann man eindeutige Aktien Signale erkennen. Wir wollen das nun erklären und dafür einige Beispiele ansehen.
Wenn ich Apple kaufe, weil ich denke, dass die Aktie nun billig genug geworden ist, ist das nicht duplizerbar. Nicht falsch verstehen: es kann funktionieren, aber es ist nicht wiederholbar. Sicher kann ich auch Facebook, Google oder Tesla kaufen, wenn ich gleicher Meinung bin. Aber noch immer fehlt eine eindeutige Wiederholbarkeit. Es fehlen harte Fakten, die 100% immer wieder anwendbar und messbar sind. Vielmehr baue ich meinen Trade auf Glauben und Hoffen auf.
Wenn ich Apple kaufe, weil ich im Chart einen Hammer sehe (eine bestimmte Candlestick Formation) so ist das ebenso wenig duplizierbar. Warum? Weil die Definition eines Hammers zwar grob vorhanden ist, aber eben nicht exakt definiert wird.
Wo ein Trader gerade noch einen Hammer sieht, sieht ihn ein anderer nicht. Daher können wir die meisten Candlestick Muster auch nicht auf deren Tauglichkeit prüfen, weil sie einfach mit einem gewissen Interpretationsspielraum behaftet sind. Und dieser Spielraum kann in der Praxis dann einen großen Unterschied machen.
Wenn ich Apple kaufe, weil ich einen Aufwärtstrend sehe und einen Trendkanal einzeichne, ist ein Backtest ebenso schwierig. Denn sicher kann ich heute mit modernen Programmen Trendlinien backtesten und somit auf Tauglichkeit prüfen. Aber trotzdem bleibt die Frage, wo ich die Trendlinie exakt anlehne. Hier haben wir einen Grenzfall, den man zwar „irgendwie“ aber letztlich nicht exakt (genug) überprüfen kann.
Wenn ich Apple aber nun kaufe, weil die Aktie in den letzten 5 Tagen um 2% gestiegen ist und ich damit trendfolgend long einsteigen will, dann sind wir bei einer 100%igen Duplizierbarkeit angelangt. Da kann man nichts herumrütteln oder anders auslegen. 2% in 5 Tagen sind 2% in 5 Tagen. Sind es nur 1.9% in 5 Tagen wird kein Signal ausgeworfen. Gleiches gilt für andere Indikatoren mit eindeutigen Schwellwerten und Rückschau Perioden.
Jedes duplizierbare Marktverhalten kann ich, wenn es bei Apple funktioniert, nun auch bei der Facebook Aktie testen. Oder bei Google. Oder bei allen Aktien des S&P 500. Wenn das dann unter dem Strich klappt (Gewinn macht), habe ich vermutlich eine gute Einstiegs-Logik gefunden.
Dazu muss ich mir aber die Mühe machen, die Grundlagen des Backtestens zu verinnerlichen. Denn wenn ich meine Entscheidungen auf Glauben und Hoffen aufbaue, werde ich nie wissen, ob das, was ich tue, Sinn macht.
Einen Entry mache ich also dann, wenn es ein Marktverhalten gibt, das ich überprüft habe und von dem ich weiß, dass es sich lohnt. Erst dann bekomme ich ein Signal und starte einen Trade. Gut – nun bin ich positioniert. Aber wann beende ich den Trade? Wann gehe ich wieder raus? Darüber sprechen wir im nächsten Absatz.
Auch Exits sind Signale
Wenn wir über die Thematik Aktien Signale erkennen sprechen, handelt es sich meist um die Frage, wann wir einsteigen. Doch wann wir aussteigen ist auch ein Signal. Nämlich eines für den Exit. Wann steigen wir also aus? Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, wann man einen Trade beendet.
- Es läuft alles wie geplant
- Es läuft schlechter als geplant
- Es läuft besser als geplant
Sprechen wir kurz über diese 3 Optionen.
Es läuft alles wie geplant
Je nach Ausgestaltung des Regelwerkes könnte hier eine geplante Halte-Periode zur Anwendung kommen. Zum Beispiel wird der Trade innerhalb von 6 Tagen beendet.
Es läuft schlechter als geplant
Für den Fall brauche ich ein Worst Case Exit Szenario. Dieses kann, muss aber nicht, vor dem geplanten Ende (Punkt 1) zur Anwendung werden. Hier könnte ein Stopp Loss zur Anwendung kommen.
Es läuft besser als geplant
Wenn ich nun eine grundsätzliche Behaltedauer von 8 Tagen vorgesehen habe, der Trade aber schon an Tag 3 sehr weit im Plus ist, könnte es eine gute Idee sein, die Gewinne frühzeitig mitzunehmen. Hier wäre vielleicht ein Kursziel angebracht.
Und/oder Verknüpfungen
Natürlich kann man die Punkte 1-3 mit diversen und/oder Verknüpfungen versehen. Und ebenso könnte eine komplette Ausstiegslogik nur aus 2 oder sogar bloß einem der oben genannten Möglichkeiten bestehen. Hier ist testen und probieren angesagt, was die besten Ergebnisse bringt.
Sie sehen also, sowohl beim Einstieg als beim Ausstieg bekomme ich ein Signal, das ich umsetze. Also weiter im Text. Wie steht es nun um die Stärke von Signale?
Signalstärke
Signale zeigen Effekte an die ich nutzen will, soweit waren wir schon. Wir wissen auch schon um die Duplizierbarkeit Bescheid und dass wir häufig traden müssen, damit eine Strategie stabil ist. Es gibt aber noch einen Grund, warum wir häufig traden müssen. Und dabei geht es um die Dauer, wie lange so ein Einstiegs-Signal wirkt. Was letztlich unsere Behaltedauer festlegt.
Betrachtet man Entry Signale mit wissenschaftlichen Methoden, stellt man schnell fest, dass diese Signale immer schwächer werden, je länger zurück in der Vergangenheit sie liegen. Und irgendwann komplett ihre Wirkung verlieren, wenn sie zu lange her sind.
Was sehr abstrakt klingt, ist eigentlich recht einfach. Und dieses Video erklärt den Umstand sehr gut.
Ein Einstiegs – Signal verpufft also mit der Zeit. Je länger wir im Trade drin bleiben, desto schwächer wird es. Über die Gründe haben wir im Video ausführlich gesprochen. Somit bleibt uns beim Traden also gar nichts anders übrig, als häufig nach neuen Entrys zu suchen.
Signal ist nicht gleich Trade
Lösen wir zum Abschluss dieses Beitrags zum Thema Aktien Signale erkennen nun noch den Hinweis aus der Einleitung auf, warum nicht jedes Signal ein neuer Trade sein muss. Das liegt einfach nur daran, dass ich beim Aktien Trading meine Signale in der Regel aus großen Portfolios generiere. Mein Portfolio könnte zum Beispiel der S&P 500 sein.
Handle ich nun ein long only Reversionssystem am Tages-Chart, was bei Aktien durchaus Sinn macht, wird es in manchen Marktphasen viele Signale produzieren (wenn der Markt tagelang fällt) und in manchen Phasen wenig (wenn der Markt tagelang steigt). Wenn es viele Signale gibt, ist mein Position Sizing dafür verantwortlich, dass ich zu viele Signale erhalten könnte.
Zu viele nämlich deshalb, weil die Anzahl der Trades durch mein Kapital begrenzt ist und/oder vorgegeben wird. Ein simples Position Sizing könnte lauten, dass ich pro Trading Strategie maximal 8 Trades gleichzeitig offen haben darf. Ich teile mein Trading Kapital also auf 8 Positionen. Bei 25.000 Gesamt Trading Kapital würden damit zum Beispiel jeder Position EUR 3.125 zugewiesen werden.
Nehmen wir weiter an, ich habe von den 8 möglichen Trades bereits 6 Trades laufen. Ein simpler Zeit-Ausstieg nach 8 Tagen Behaltedauer gibt mir vor, dass die Trades noch weitere 3 Tage laufen müssen. Heute hätte ich also Platz für 2 neue Trades.
Doch meine Signalsuche auf dem S&P 500 Portfolio zeigt mir für den heutigen Tag 12 neue Signale an. Welche der 12 nehme ich, wenn es nur noch 2 neue Trades sein dürfen? Irgendwie muss ich mich für 2 von 12 entscheiden. Und hier kommt die Position Priority ins Spiel, eine Logik, mit der man die Einstiegs-Signale nach einer bestimmten Logik sortiert.
Die Priorisierung der Signale
Wie man die Signale sortiert, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn man bei Reversionssystemen auf der Long Seite bleibt, könnte man die Signale danach sortieren, welche Aktien am stärksten gefallen sind.
Oder am wenigsten. Hier hat man viele Ausgestaltungsmöglickeiten und auch an dieser Stelle wird uns ein Backtest dabei helfen, die passende Logik ausfindig zu machen.
Fazit Trading Signale
Wie immer sie zu ihren Aktien Signalen kommen. Bitte achten sie darauf, dass sie sinnvoll gewählt sind. Überlassen sie an der Börse nie etwas dem Zufall. Trading ist kein einfaches Geschäft. Der Trader sollte daher geneigt sein, möglichst viele Schritte des ganzen Trading Prozesses zu automatisieren.
Unter anderem bedeutet Automatisierung, dass man klare Regeln hat, wann Aktien und andere Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen sind. Beherzigen sie diesen Ratschlag, dann steht erfolgreichem Trading nichts mehr im Weg.
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